PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GISOX с AVDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GISOX с AVDVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX).

GISOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GISOX и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GISOX и AVDVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		-1.31%9.82%-10.00%14.58%-37.61%24.41%38.16%3.96%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		6.48%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%

Доходность по периодам

С начала года, GISOX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у AVDVX с доходностью 6.48%.

GISOX

1 день
2.84%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-0.97%
1 год
12.29%
3 года*
2.43%
5 лет*
-3.34%
10 лет*
6.25%

AVDVX

1 день
3.38%
1 месяц
-8.56%
С начала года
6.48%
6 месяцев
14.16%
1 год
47.14%
3 года*
23.70%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Avantis International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с GISOX:
GISOX с IWMGISOX с SCHFGISOX с GPGCXGISOX с GGSOXGISOX с GPIOXGISOX с GPGOXGISOX с GPEOX
Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVX

Сравнение комиссий GISOX и AVDVX

GISOX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.

GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund

Доходность на риск

GISOX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GISOX
Ранг доходности на риск GISOX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GISOX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GISOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GISOX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GISOX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GISOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GISOX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GISOXAVDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

2.78

-2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

3.36

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.54

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

3.53

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

14.52

-11.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GISOX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GISOX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа AVDVX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GISOX и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GISOXAVDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.78

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.81

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.72

-0.37

Корреляция

Корреляция между GISOX и AVDVX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GISOX и AVDVX

Дивидендная доходность GISOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности AVDVX в 9.84%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		0.51%0.50%0.45%0.54%0.10%8.61%0.21%0.14%2.76%1.38%0.29%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.84%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GISOX и AVDVX

Максимальная просадка GISOX за все время составила -47.98%, что больше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GISOX и AVDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GISOXAVDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.98%

-43.06%

-4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-12.92%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.98%

-27.37%

-20.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.01%

-9.22%

-23.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-6.82%

-10.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.14%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GISOX и AVDVX

Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что GISOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GISOXAVDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

7.64%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

12.03%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

17.18%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

16.61%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

19.47%

-0.86%