PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIS с JFLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIS с JFLI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GIS (General Mills, Inc.) is a stock, while JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) is Global Allocation fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, GIS returned -36.06% vs 18.61% for JFLI. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GIS и JFLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Mills, Inc. (GIS) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIS показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у JFLI с доходностью 7.84%.

GIS

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-26.51%
6 месяцев
-25.64%
1 год
-36.06%
3 года*
-22.93%
5 лет*
-8.46%
10 лет*
-3.08%

JFLI

1 день
0.43%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.84%
6 месяцев
7.85%
1 год
18.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIS и JFLI

2026 (YTD)2025
GIS
General Mills, Inc.		-26.51%-19.13%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.84%9.49%

Correlation

The correlation between GIS and JFLI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Mills, Inc.

JPMorgan Flexible Income ETF

Часто сравнивают с GIS:
GIS с KHCGIS с CAGGIS с CPBGIS с MDLZGIS с KRGIS с KGIS с ADM
Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с JEPIJFLI с JEPQJFLI с DIVOJFLI с SPYIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с AGGH

Доходность на риск

GIS vs. JFLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIS
Ранг доходности на риск GIS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIS c JFLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GISJFLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.52
2.14

-3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.24
2.95

-5.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.41

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.80

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.94

13.38

-15.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIS vs. JFLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIS на текущий момент составляет -1.52, что ниже коэффициента Шарпа JFLI равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIS и JFLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GISJFLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.52

2.14

-3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.13

-0.71

Просадки

Сравнение просадок GIS и JFLI

Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки JFLI в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и JFLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GISJFLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.63%

-12.87%

-46.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.97%

-6.67%

-31.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.42%

-2.19%

-56.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-1.44%

-8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.63%

1.39%

+17.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GIS и JFLI

General Mills, Inc. (GIS) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что GIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GISJFLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

3.23%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

7.35%

+11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.84%

8.74%

+15.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

12.03%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

12.03%

+10.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIS и JFLI

Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что сопоставимо с доходностью JFLI в 7.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIS
General Mills, Inc.		7.36%5.20%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.33%6.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GIS and JFLI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIS has higher volatility (6.96%) compared to JFLI (3.23%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs JFLI's -12.87%.

JFLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIS и JFLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор