Сравнение GIPIX с SMIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX).
GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. SMIDX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GIPIX и SMIDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIPIX и SMIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -1.09% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
SMIDX SMI Dynamic Allocation Fund | 1.35% | 22.50% | 12.76% | 8.39% | -19.12% | 14.00% | 9.64% | 9.47% | -6.12% | 14.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GIPIX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у SMIDX с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции GIPIX уступали акциям SMIDX по среднегодовой доходности: 5.59% против 5.98% соответственно.
GIPIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 5.59%
SMIDX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIPIX и SMIDX
GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SMIDX в 1.19%.
Доходность на риск
GIPIX vs. SMIDX — Ранг доходности на риск
GIPIX
SMIDX
Сравнение GIPIX c SMIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIPIX | SMIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.69 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.33 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.55 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 10.55 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIPIX | SMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.69 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.59 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между GIPIX и SMIDX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPIX и SMIDX
Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности SMIDX в 11.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.87% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
SMIDX SMI Dynamic Allocation Fund | 11.67% | 11.83% | 6.43% | 0.19% | 0.00% | 7.91% | 5.32% | 1.22% | 1.53% | 0.92% | 0.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок GIPIX и SMIDX
Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, что больше максимальной просадки SMIDX в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и SMIDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIPIX | SMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -21.99% | -7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -8.73% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -21.99% | +1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.65% | -21.99% | +1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -6.30% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -6.39% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.11% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIPIX и SMIDX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) составляет 3.36%, в то время как у SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIPIX | SMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 5.83% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | 10.12% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 13.07% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.96% | 10.65% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.07% | 10.08% | -2.01% |