PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIPIX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIPIX с QEVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).

GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GIPIX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIPIX и QEVOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		-1.09%10.80%8.51%12.49%-14.43%7.94%11.09%3.44%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		40.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, GIPIX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 40.30%.

GIPIX

1 день
1.38%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.71%
1 год
10.14%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.95%
10 лет*
5.59%

QEVOX

1 день
1.26%
1 месяц
10.59%
С начала года
40.30%
6 месяцев
53.48%
1 год
32.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с GIPIX:
GIPIX с JEPIGIPIX с FFRHXGIPIX с QQQGIPIX с DIVOGIPIX с GPIQGIPIX с IDVOGIPIX с SAPEX
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с GPIFXQEVOX с PMYRXQEVOX с QALTXQEVOX с OTRFXQEVOX с HSTRXQEVOX с QCGDXQEVOX с SAPEX

Сравнение комиссий GIPIX и QEVOX

GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QEVOX в 1.56%.

QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Доходность на риск

GIPIX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIPIX
Ранг доходности на риск GIPIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIPIX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIPIXQEVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.63

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.63

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

2.43

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIPIX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIPIX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEVOX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIPIX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIPIXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.25

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.29

+0.35

Корреляция

Корреляция между GIPIX и QEVOX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIPIX и QEVOX

Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности QEVOX в 47.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.87%5.22%4.06%2.12%4.56%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.73%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.28%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIPIX и QEVOX

Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, примерно равная максимальной просадке QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и QEVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIPIXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.46%

-28.47%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-20.43%

+14.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-27.40%

+6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-1.74%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-14.18%

+10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

13.76%

-12.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GIPIX и QEVOX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) составляет 3.36%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIPIXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

9.49%

-6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

21.94%

-16.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

26.13%

-17.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

20.08%

-12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

21.70%

-13.63%