PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIPIX с LCAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIPIX с LCAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX).

GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. LCAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GIPIX и LCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIPIX и LCAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		-1.09%10.80%8.51%12.49%-14.43%7.94%11.09%15.68%-6.52%11.63%
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio		-1.48%14.10%11.73%10.32%-14.93%12.99%9.47%15.16%-12.77%17.76%

Доходность по периодам

С начала года, GIPIX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у LCAIX с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции GIPIX уступали акциям LCAIX по среднегодовой доходности: 5.59% против 6.30% соответственно.

GIPIX

1 день
1.38%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.71%
1 год
10.14%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.95%
10 лет*
5.59%

LCAIX

1 день
2.04%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-0.03%
1 год
12.63%
3 года*
10.63%
5 лет*
4.98%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Lazard Opportunistic Strategies Portfolio

Часто сравнивают с GIPIX:
GIPIX с JEPIGIPIX с FFRHXGIPIX с QQQGIPIX с DIVOGIPIX с GPIQGIPIX с IDVOGIPIX с SAPEX
Часто сравнивают с LCAIX:
LCAIX с VOOLCAIX с SPYLCAIX с ABRZXLCAIX с UMNIXLCAIX с COTZXLCAIX с LISIXLCAIX с ABRYX

Сравнение комиссий GIPIX и LCAIX

GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LCAIX в 1.02%.

LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Доходность на риск

GIPIX vs. LCAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIPIX
Ранг доходности на риск GIPIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
LCAIX
Ранг доходности на риск LCAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIPIX c LCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIPIXLCAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.00

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.47

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

6.13

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIPIX vs. LCAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIPIX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCAIX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIPIX и LCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIPIXLCAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.00

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.40

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.34

+0.30

Корреляция

Корреляция между GIPIX и LCAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIPIX и LCAIX

Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности LCAIX в 14.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.87%5.22%4.06%2.12%4.56%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.73%
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio		14.79%14.58%10.24%3.04%3.64%4.32%2.11%1.97%6.02%7.72%1.67%2.94%

Просадки

Сравнение просадок GIPIX и LCAIX

Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, что меньше максимальной просадки LCAIX в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и LCAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIPIXLCAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.46%

-40.62%

+11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-9.69%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-19.17%

-1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.65%

-22.99%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-5.13%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-6.94%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.15%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GIPIX и LCAIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) составляет 3.36%, в то время как у Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIPIXLCAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.58%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

7.77%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

13.19%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

12.38%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

11.85%

-3.78%