Сравнение GIPIX с GSIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX).
GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. GSIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности GIPIX и GSIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIPIX и GSIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -2.44% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
GSIFX Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A | -2.68% | 25.51% | 0.33% | 15.44% | -17.69% | 16.23% | 22.89% | 27.68% | -14.85% | 25.29% |
Доходность по периодам
С начала года, GIPIX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у GSIFX с доходностью -2.68%. За последние 10 лет акции GIPIX уступали акциям GSIFX по среднегодовой доходности: 5.45% против 8.66% соответственно.
GIPIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.45%
GSIFX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIPIX и GSIFX
GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GSIFX в 1.35%.
Доходность на риск
GIPIX vs. GSIFX — Ранг доходности на риск
GIPIX
GSIFX
Сравнение GIPIX c GSIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIPIX | GSIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.85 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.24 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.03 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 4.10 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIPIX | GSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.85 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.34 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.50 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.31 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между GIPIX и GSIFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPIX и GSIFX
Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности GSIFX в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.95% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
GSIFX Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A | 2.24% | 2.18% | 2.30% | 1.37% | 0.82% | 6.29% | 0.00% | 1.67% | 1.45% | 1.25% | 2.79% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок GIPIX и GSIFX
Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, что меньше максимальной просадки GSIFX в -59.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и GSIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIPIX | GSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -59.25% | +29.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -12.15% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -31.94% | +11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.65% | -35.00% | +14.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -8.82% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -15.30% | +11.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 3.06% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIPIX и GSIFX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) составляет 2.94%, в то время как у Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIPIX | GSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 7.31% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | 11.47% | -6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 17.09% | -9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 16.77% | -8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.06% | 17.34% | -9.28% |