Сравнение GIPIX с ETFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX).
GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. ETFRX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GIPIX и ETFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIPIX и ETFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -1.09% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
ETFRX North Square Tactical Defensive Fund | -1.57% | 8.44% | 7.31% | 5.65% | -8.28% | 13.49% | 3.99% | 12.46% | -2.99% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, GIPIX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у ETFRX с доходностью -1.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GIPIX имеют среднегодовую доходность 5.59%, а акции ETFRX немного впереди с 5.84%.
GIPIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 5.59%
ETFRX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 5.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIPIX и ETFRX
GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ETFRX в 1.86%.
Доходность на риск
GIPIX vs. ETFRX — Ранг доходности на риск
GIPIX
ETFRX
Сравнение GIPIX c ETFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIPIX | ETFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.80 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.12 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 3.18 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIPIX | ETFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.80 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.56 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.36 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между GIPIX и ETFRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPIX и ETFRX
Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности ETFRX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.87% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
ETFRX North Square Tactical Defensive Fund | 0.49% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.00% | 2.25% | 0.00% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок GIPIX и ETFRX
Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, что меньше максимальной просадки ETFRX в -37.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и ETFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIPIX | ETFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -37.11% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -6.12% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -12.17% | -8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.65% | -21.30% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -4.54% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -6.72% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.64% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIPIX и ETFRX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) составляет 3.36%, в то время как у North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIPIX | ETFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.60% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | 8.03% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 10.52% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.96% | 9.39% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.07% | 10.41% | -2.34% |