Сравнение GIPIX с AQRIX
GIPIX (Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio) and AQRIX (AQR Multi-Asset Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, GIPIX returned 6.16%/yr vs 8.58%/yr for AQRIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIPIX charges 0.19%/yr vs 0.80%/yr for AQRIX.
Доходность
Сравнение доходности GIPIX и AQRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIPIX показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у AQRIX с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции GIPIX уступали акциям AQRIX по среднегодовой доходности: 6.16% против 8.58% соответственно.
GIPIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 6.16%
AQRIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 23.61%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам GIPIX и AQRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.42% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 10.80% | 18.71% | 10.45% | 11.59% | -10.54% | 14.35% | 2.68% | 21.03% | -6.95% | 16.34% |
Correlation
The correlation between GIPIX and AQRIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2010 г. | 0.77 |
The correlation between GIPIX and AQRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIPIX vs. AQRIX — Ранг доходности на риск
GIPIX
AQRIX
Сравнение GIPIX c AQRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIPIX | AQRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 3.22 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 13.70 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIPIX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.51 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.84 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.88 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.80 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок GIPIX и AQRIX
Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, что больше максимальной просадки AQRIX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и AQRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIPIX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -19.37% | -10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -7.48% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.11% | -11.05% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -19.37% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.65% | -19.37% | -1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -4.82% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.75% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIPIX и AQRIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) составляет 2.18%, в то время как у AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIPIX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 2.70% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 7.62% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 9.59% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.00% | 10.67% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.11% | 9.79% | -1.68% |
Сравнение комиссий GIPIX и AQRIX
GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AQRIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPIX и AQRIX
Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности AQRIX в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 3.48% | 3.85% | 1.72% | 2.40% | 6.82% | 6.39% | 1.09% | 6.65% | 7.36% | 10.49% | 7.08% | 2.51% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.51% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
Часто задаваемые вопросы
GIPIX and AQRIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AQRIX has higher volatility (2.70%) compared to GIPIX (2.18%). In terms of maximum drawdown, GIPIX dropped -29.46% vs AQRIX's -19.37%.
AQRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIPIX и AQRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор