Сравнение GIPIX с AQRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX).
GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. AQRIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GIPIX и AQRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIPIX и AQRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -1.09% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 2.01% | 18.71% | 10.45% | 11.59% | -10.54% | 14.35% | 2.68% | 21.03% | -6.95% | 16.34% |
Доходность по периодам
С начала года, GIPIX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у AQRIX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции GIPIX уступали акциям AQRIX по среднегодовой доходности: 5.59% против 8.00% соответственно.
GIPIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 5.59%
AQRIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIPIX и AQRIX
GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AQRIX в 0.80%.
Доходность на риск
GIPIX vs. AQRIX — Ранг доходности на риск
GIPIX
AQRIX
Сравнение GIPIX c AQRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIPIX | AQRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.77 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.71 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 7.30 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIPIX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.78 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.82 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.75 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между GIPIX и AQRIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPIX и AQRIX
Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности AQRIX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.87% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 3.78% | 3.85% | 1.72% | 2.40% | 6.82% | 6.39% | 1.09% | 6.65% | 7.36% | 10.49% | 7.08% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок GIPIX и AQRIX
Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, что больше максимальной просадки AQRIX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и AQRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIPIX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -19.37% | -10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -9.52% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -19.37% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.65% | -19.37% | -1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -5.14% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -4.86% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.24% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIPIX и AQRIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) составляет 3.36%, в то время как у AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIPIX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 4.72% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | 7.83% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 12.04% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.96% | 10.64% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.07% | 9.76% | -1.69% |