PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIOTX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIOTX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

GIOTX управляется GMO. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GIOTX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIOTX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		6.03%43.70%10.66%21.03%-12.41%11.14%7.43%24.45%-19.66%26.38%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, GIOTX показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции GIOTX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 11.04% против 8.08% соответственно.

GIOTX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.01%
С начала года
6.03%
6 месяцев
15.30%
1 год
38.36%
3 года*
23.95%
5 лет*
12.82%
10 лет*
11.04%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Developed Equity Allocation Fund

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с GIOTX:
GIOTX с BRK-BGIOTX с FDVVGIOTX с DODFXGIOTX с GWOAXGIOTX с GMWAXGIOTX с GMOQXGIOTX с VYMI
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий GIOTX и TIVFX

GIOTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GIOTX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIOTX
Ранг доходности на риск GIOTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOTX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIOTX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIOTXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

3.12

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

3.55

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.55

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

4.44

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.25

17.93

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIOTX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIOTX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIVFX равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIOTX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIOTXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

3.12

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.45

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.47

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.37

-0.06

Корреляция

Корреляция между GIOTX и TIVFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOTX и TIVFX

Дивидендная доходность GIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		7.58%8.04%5.07%6.54%4.45%6.67%4.48%3.74%3.90%3.15%4.04%3.39%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок GIOTX и TIVFX

Максимальная просадка GIOTX за все время составила -56.51%, примерно равная максимальной просадке TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOTX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIOTXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.51%

-54.21%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-13.21%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-36.31%

+6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

-41.51%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-10.23%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-13.45%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.27%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GIOTX и TIVFX

GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеют волатильность 7.58% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIOTXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

7.93%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

14.06%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

19.68%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

18.21%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

17.40%

-1.13%