PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIOTX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIOTX с GSIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

GIOTX управляется GMO. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GIOTX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIOTX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		6.03%43.70%10.66%21.03%-12.41%11.14%7.43%24.45%-19.66%25.76%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.76%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, GIOTX показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.

GIOTX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.01%
С начала года
6.03%
6 месяцев
15.30%
1 год
38.36%
3 года*
23.95%
5 лет*
12.82%
10 лет*
11.04%

GSIMX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.19%
1 год
16.65%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Developed Equity Allocation Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с GIOTX:
GIOTX с BRK-BGIOTX с FDVVGIOTX с DODFXGIOTX с GWOAXGIOTX с GMWAXGIOTX с GMOQXGIOTX с GHVIX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий GIOTX и GSIMX

GIOTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.

GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GIOTX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIOTX
Ранг доходности на риск GIOTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOTX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIOTX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIOTXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

1.37

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

1.81

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.29

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

1.88

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.25

7.59

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIOTX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIOTX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа GSIMX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIOTX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIOTXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.37

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.73

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.82

-0.51

Корреляция

Корреляция между GIOTX и GSIMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOTX и GSIMX

Дивидендная доходность GIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности GSIMX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		7.58%8.04%5.07%6.54%4.45%6.67%4.48%3.74%3.90%3.15%4.04%3.39%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.89%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIOTX и GSIMX

Максимальная просадка GIOTX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOTX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIOTXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.51%

-28.84%

-27.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-8.75%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-25.37%

-4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-5.23%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-4.85%

-9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.17%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GIOTX и GSIMX

GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что GIOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIOTXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

4.80%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

7.38%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

12.48%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

14.43%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

15.77%

+0.50%