Сравнение GIOTX с GMGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).
GIOTX управляется GMO. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOTX и GMGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOTX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 6.03% | 43.70% | 10.66% | 21.03% | -12.41% | 11.14% | 7.43% | 24.45% | -19.66% | 26.38% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.72% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOTX показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции GIOTX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 11.04% против 9.93% соответственно.
GIOTX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 15.30%
- 1 год
- 38.36%
- 3 года*
- 23.95%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 11.04%
GMGEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOTX и GMGEX
GIOTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GMGEX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GIOTX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
GIOTX
GMGEX
Сравнение GIOTX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOTX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 1.94 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 2.63 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.59 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.25 | 11.30 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOTX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 1.94 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.55 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.62 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.22 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между GIOTX и GMGEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOTX и GMGEX
Дивидендная доходность GIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности GMGEX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 7.58% | 8.04% | 5.07% | 6.54% | 4.45% | 6.67% | 4.48% | 3.74% | 3.90% | 3.15% | 4.04% | 3.39% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.52% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок GIOTX и GMGEX
Максимальная просадка GIOTX за все время составила -56.51%, примерно равная максимальной просадке GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOTX и GMGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOTX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -58.47% | +1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -11.62% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -28.58% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -34.98% | -4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -6.81% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -16.84% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.66% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOTX и GMGEX
GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что GIOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOTX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 6.09% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 9.78% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 15.72% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 14.74% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 16.02% | +0.25% |