Сравнение GIOTX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
GIOTX управляется GMO. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOTX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOTX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 6.03% | 43.70% | 10.66% | 21.03% | -12.41% | 11.14% | 7.43% | 24.45% | -19.66% | 18.88% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOTX показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
GIOTX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 15.30%
- 1 год
- 38.36%
- 3 года*
- 23.95%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 11.04%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOTX и GCCHX
GIOTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
GIOTX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
GIOTX
GCCHX
Сравнение GIOTX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOTX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 2.55 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 3.20 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.42 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 4.57 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.25 | 16.21 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOTX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 2.55 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.05 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.37 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GIOTX и GCCHX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOTX и GCCHX
Дивидендная доходность GIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 7.58% | 8.04% | 5.07% | 6.54% | 4.45% | 6.67% | 4.48% | 3.74% | 3.90% | 3.15% | 4.04% | 3.39% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIOTX и GCCHX
Максимальная просадка GIOTX за все время составила -56.51%, примерно равная максимальной просадке GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOTX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOTX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -54.32% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -14.89% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -54.32% | +24.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -9.81% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -14.11% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 4.20% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOTX и GCCHX
Текущая волатильность для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) составляет 7.58%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что GIOTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOTX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 9.28% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 17.44% | -5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 27.93% | -11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 26.92% | -11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 25.23% | -8.96% |