Сравнение GIOTX с GBATX
GIOTX (GMO International Developed Equity Allocation Fund) and GBATX (GMO Strategic Opportunities Allocation Fund) are both mutual funds - GIOTX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by GMO, while GBATX is a Global Allocation fund managed by GMO. Over the past 10 years, GIOTX returned 12.23%/yr vs 9.25%/yr for GBATX. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. GIOTX charges 0.00%/yr vs 0.32%/yr for GBATX.
Доходность
Сравнение доходности GIOTX и GBATX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIOTX показывает доходность 22.33%, что значительно выше, чем у GBATX с доходностью 15.50%. За последние 10 лет акции GIOTX превзошли акции GBATX по среднегодовой доходности: 12.23% против 9.25% соответственно.
GIOTX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 12.77%
- С начала года
- 22.33%
- 1 год
- 40.91%
- 3 года*
- 27.61%
- 5 лет*
- 15.28%
- 10 лет*
- 12.23%
- Всё время*
- 6.57%
GBATX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 15.50%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.25%
- Всё время*
- 7.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GIOTX и GBATX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 22.33% | 43.70% | 10.66% | 21.03% | -12.41% | 11.14% | 7.43% | 24.45% | -19.66% | 26.38% |
GBATX GMO Strategic Opportunities Allocation Fund | 15.50% | 24.71% | 5.50% | 17.36% | -11.27% | 12.12% | 4.83% | 19.59% | -9.41% | 19.30% |
Correlation
The correlation between GIOTX and GBATX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | 0.95 |
The correlation between GIOTX and GBATX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIOTX vs. GBATX — Ранг доходности на риск
GIOTX
GBATX
Сравнение GIOTX c GBATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и GMO Strategic Opportunities Allocation Fund (GBATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIOTX | GBATX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.56 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 4.05 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.05 | 15.17 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIOTX и GBATX
Максимальная просадка GIOTX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки GBATX в -35.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOTX и GBATX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIOTX | GBATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -35.37% | -21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -7.06% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.40% | -9.98% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.34% | -22.58% | -5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -29.68% | -9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.12% | -5.54% | -8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.88% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOTX и GBATX
GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с GMO Strategic Opportunities Allocation Fund (GBATX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что GIOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIOTX | GBATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 2.40% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 7.80% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 9.67% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 11.07% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 12.02% | +4.16% |
Сравнение комиссий GIOTX и GBATX
GIOTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GBATX в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOTX и GBATX
Дивидендная доходность GIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что меньше доходности GBATX в 15.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBATX GMO Strategic Opportunities Allocation Fund | 15.18% | 13.65% | 5.97% | 6.04% | 10.08% | 24.22% | 4.29% | 5.17% | 9.77% | 2.98% | 2.84% | 9.67% |
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 8.33% | 8.04% | 5.07% | 6.54% | 4.45% | 6.67% | 4.48% | 3.74% | 3.90% | 3.15% | 4.04% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GIOTX and GBATX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GIOTX has higher volatility (4.90%) compared to GBATX (2.40%). In terms of maximum drawdown, GIOTX dropped -56.51% vs GBATX's -35.37%.
GBATX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIOTX и GBATX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор