Сравнение GBATX с RALIX
GBATX (GMO Strategic Opportunities Allocation Fund) and RALIX (Lazard Real Assets Portfolio) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, GBATX returned 8.67%/yr vs 6.90%/yr for RALIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBATX charges 0.32%/yr vs 0.80%/yr for RALIX.
Доходность
Сравнение доходности GBATX и RALIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBATX показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у RALIX с доходностью 11.97%.
GBATX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 13.68%
- 6 месяцев
- 15.34%
- 1 год
- 31.63%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 9.37%
RALIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBATX и RALIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBATX GMO Strategic Opportunities Allocation Fund | 13.68% | 24.71% | 5.50% | 17.36% | -11.27% | 12.12% | 4.83% | 19.59% | -9.41% | 18.73% |
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 11.97% | 15.60% | 5.91% | 4.43% | -8.99% | 22.32% | 0.61% | 16.07% | -7.59% | 8.60% |
Correlation
The correlation between GBATX and RALIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.73 |
The correlation between GBATX and RALIX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBATX vs. RALIX — Ранг доходности на риск
GBATX
RALIX
Сравнение GBATX c RALIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Strategic Opportunities Allocation Fund (GBATX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBATX | RALIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.47 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 3.98 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.41 | 15.52 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBATX | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | 2.53 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.59 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.62 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GBATX и RALIX
Максимальная просадка GBATX за все время составила -35.37%, что больше максимальной просадки RALIX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBATX и RALIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBATX | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -24.00% | -11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -5.46% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.98% | -9.72% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -22.03% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -2.88% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -5.75% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.39% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBATX и RALIX
GMO Strategic Opportunities Allocation Fund (GBATX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) имеют волатильность 2.90% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBATX | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 2.92% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 6.71% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 8.57% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 11.81% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.07% | 11.17% | +0.90% |
Сравнение комиссий GBATX и RALIX
GBATX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии RALIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBATX и RALIX
Дивидендная доходность GBATX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности RALIX в 7.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBATX GMO Strategic Opportunities Allocation Fund | 12.00% | 13.65% | 5.97% | 6.04% | 10.08% | 24.22% | 4.29% | 5.17% | 9.77% | 2.98% | 2.84% | 9.67% |
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 7.88% | 7.04% | 3.07% | 2.93% | 7.65% | 11.84% | 3.93% | 2.24% | 5.27% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBATX and RALIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RALIX has higher volatility (2.92%) compared to GBATX (2.90%). In terms of maximum drawdown, GBATX dropped -35.37% vs RALIX's -24.00%.
GBATX currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBATX и RALIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор