Сравнение GBATX с GMWAX
GBATX (GMO Strategic Opportunities Allocation Fund) and GMWAX (GMO Global Asset Allocation Fund) are both Global Allocation funds from GMO. Over the past 10 years, GBATX returned 9.37%/yr vs 7.61%/yr for GMWAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GBATX charges 0.32%/yr vs 0.00%/yr for GMWAX.
Доходность
Сравнение доходности GBATX и GMWAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBATX показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у GMWAX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции GBATX превзошли акции GMWAX по среднегодовой доходности: 9.37% против 7.61% соответственно.
GBATX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 13.68%
- 6 месяцев
- 15.34%
- 1 год
- 31.63%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 9.37%
GMWAX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам GBATX и GMWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBATX GMO Strategic Opportunities Allocation Fund | 13.68% | 24.71% | 5.50% | 17.36% | -11.27% | 12.12% | 4.83% | 19.59% | -9.41% | 19.30% |
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 12.62% | 23.40% | 0.23% | 16.17% | -12.71% | 7.03% | 6.15% | 17.70% | -7.21% | 15.73% |
Correlation
The correlation between GBATX and GMWAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2005 г. | 0.98 |
The correlation between GBATX and GMWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBATX vs. GMWAX — Ранг доходности на риск
GBATX
GMWAX
Сравнение GBATX c GMWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Strategic Opportunities Allocation Fund (GBATX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBATX | GMWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.65 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 4.35 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.41 | 16.72 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBATX | GMWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | 3.40 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.65 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.74 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.32 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок GBATX и GMWAX
Максимальная просадка GBATX за все время составила -35.37%, что меньше максимальной просадки GMWAX в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBATX и GMWAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBATX | GMWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -41.69% | +6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -6.87% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.98% | -13.17% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -22.47% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.68% | -25.12% | -4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.09% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -11.23% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.78% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBATX и GMWAX
GMO Strategic Opportunities Allocation Fund (GBATX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) имеют волатильность 2.90% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBATX | GMWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 2.94% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 6.90% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 8.79% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 10.02% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.07% | 10.35% | +1.72% |
Сравнение комиссий GBATX и GMWAX
GBATX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии GMWAX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBATX и GMWAX
Дивидендная доходность GBATX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности GMWAX в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBATX GMO Strategic Opportunities Allocation Fund | 12.00% | 13.65% | 5.97% | 6.04% | 10.08% | 24.22% | 4.29% | 5.17% | 9.77% | 2.98% | 2.84% | 9.67% |
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 4.33% | 4.88% | 0.14% | 5.47% | 3.78% | 6.16% | 4.00% | 4.00% | 3.77% | 2.50% | 2.25% | 3.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GBATX and GMWAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GMWAX has higher volatility (2.94%) compared to GBATX (2.90%). In terms of maximum drawdown, GBATX dropped -35.37% vs GMWAX's -41.69%.
GBATX currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 3.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBATX и GMWAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор