GMO Strategic Opportunities Allocation Fund (GBATX)
Информация о фонде
| ISIN | US3620081618 |
|---|---|
| Эмитент | GMO |
| Дата выпуска | 30 мая 2005 г. |
| Категория | Global Allocation |
| Минимальные инвестиции | $5,000,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия GMO Strategic Opportunities Allocation Fund составляет 0.32%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GMO Strategic Opportunities Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
GMO Strategic Opportunities Allocation Fund показал доход в 2.96% с начала года и 15.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMO Strategic Opportunities Allocation Fund составила 5.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.96% | 6.33% |
| 1 месяц | -0.76% | -2.81% |
| 6 месяцев | 15.29% | 21.13% |
| 1 год | 15.81% | 24.56% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.25% | 11.55% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.04% | 10.55% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.06% | 1.33% | 3.34% | |||||||||
| 2023 | -1.04% | -2.67% | 5.87% | 5.36% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
GMO Strategic Opportunities Allocation Fund(GBATX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Strategic Opportunities Allocation Fund (GBATX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Strategic Opportunities Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 | $1.51 | $4.31 | $0.89 | $1.06 | $1.77 | $0.65 | $0.54 | $1.75 | $2.74 | $1.68 |
Дивидендный доход | 5.87% | 6.04% | 10.08% | 23.18% | 4.29% | 5.17% | 9.77% | 2.98% | 2.84% | 9.67% | 13.13% | 7.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Strategic Opportunities Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $0.00 | $2.83 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 |
| 2013 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GMO Strategic Opportunities Allocation Fund показал максимальную просадку в 35.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
Текущая просадка GMO Strategic Opportunities Allocation Fund составляет 2.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.24% | 30 окт. 2007 г. | 340 | 9 мар. 2009 г. | 460 | 3 янв. 2011 г. | 800 |
| -29.68% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 216 |
| -22.58% | 18 янв. 2022 г. | 178 | 30 сент. 2022 г. | 310 | 26 дек. 2023 г. | 488 |
| -16.99% | 7 июл. 2014 г. | 390 | 21 янв. 2016 г. | 269 | 14 февр. 2017 г. | 659 |
| -16.75% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 244 | 12 дек. 2019 г. | 473 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GMO Strategic Opportunities Allocation Fund составляет 2.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.