График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GMO Strategic Opportunities Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
GMO Strategic Opportunities Allocation Fund (GBATX) показал доход в 1.95% с начала года и 22.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GBATX составила 8.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
GMO Strategic Opportunities Allocation Fund
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 8.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GBATX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.56% | 4.63% | -6.81% | 1.95% | |||||||||
| 2025 | 2.43% | 0.89% | 0.12% | 0.59% | 2.97% | 3.23% | 0.51% | 3.85% | 1.86% | 1.26% | 2.93% | 1.74% | 24.71% |
| 2024 | 0.06% | 1.33% | 3.34% | -2.02% | 3.59% | -1.31% | 3.31% | 1.23% | 0.88% | -3.78% | 0.68% | -1.66% | 5.50% |
| 2023 | 6.15% | -2.01% | 0.32% | 1.22% | -2.53% | 4.54% | 3.38% | -1.81% | -1.04% | -2.67% | 5.87% | 5.36% | 17.36% |
| 2022 | 0.32% | -3.97% | -2.06% | -3.59% | 2.60% | -7.37% | 2.99% | -2.83% | -7.38% | 4.13% | 8.80% | -2.24% | -11.27% |
| 2021 | 0.78% | 3.70% | 4.47% | 1.12% | 3.28% | -2.28% | -1.13% | 1.02% | -2.25% | 1.03% | -2.67% | 4.80% | 12.12% |
Метрики бенчмарка
GMO Strategic Opportunities Allocation Fund: годовая альфа составляет 2.29%, бета — 0.56, а R² — 0.77 относительно S&P 500 Index с 01.06.2005.
- Этот фонд участвовал в 66.23% снижения S&P 500 Index, но только в 65.56% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.29% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.56 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.29%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 65.56%
- Участие в снижении
- 66.23%
Комиссия
Комиссия GBATX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GBATX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Strategic Opportunities Allocation Fund (GBATX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GBATX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 0.90 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.39 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.40 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | 6.61 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GBATX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Strategic Opportunities Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.45 | $2.45 | $0.98 | $1.00 | $1.51 | $4.51 | $0.89 | $1.06 | $1.77 | $0.65 | $0.54 | $1.75 |
Дивидендный доход | 13.39% | 13.65% | 5.97% | 6.04% | 10.08% | 24.22% | 4.29% | 5.17% | 9.77% | 2.98% | 2.84% | 9.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Strategic Opportunities Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $1.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $2.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $1.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $0.00 | $2.83 | $4.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GMO Strategic Opportunities Allocation Fund показал максимальную просадку в 35.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 461 торговую сессию.
Текущая просадка GMO Strategic Opportunities Allocation Fund составляет 6.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.37% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 461 | 4 янв. 2011 г. | 800 |
| -29.68% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 216 |
| -22.58% | 18 янв. 2022 г. | 178 | 30 сент. 2022 г. | 310 | 26 дек. 2023 г. | 488 |
| -16.99% | 7 июл. 2014 г. | 390 | 21 янв. 2016 г. | 269 | 14 февр. 2017 г. | 659 |
| -16.75% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 244 | 12 дек. 2019 г. | 473 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...