GMO Strategic Opportunities Allocation Fund (GBATX)
Информация о фонде
US3620081618
30 мая 2005 г.
$5,000,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия GBATX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GMO Strategic Opportunities Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
GMO Strategic Opportunities Allocation Fund показал доход в 2.49% с начала года и 8.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMO Strategic Opportunities Allocation Fund составила 1.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.
GBATX
2.49%
3.55%
2.06%
8.97%
1.34%
1.86%
^GSPC (Бенчмарк)
2.90%
3.70%
10.94%
22.18%
12.41%
11.21%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GBATX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.43% | 2.49% | |||||||||||
| 2024 | 0.06% | 1.33% | 3.34% | -2.02% | 3.59% | -1.31% | 3.31% | 1.23% | 0.89% | -3.78% | 0.68% | -1.66% | 5.49% |
| 2023 | 6.15% | -2.01% | 0.32% | 1.22% | -2.53% | 4.54% | 3.38% | -1.81% | -1.04% | -2.67% | 5.87% | 5.36% | 17.36% |
| 2022 | 0.32% | -3.97% | -2.06% | -3.59% | 2.60% | -7.37% | -0.44% | -2.83% | -7.38% | 4.13% | 8.80% | -3.15% | -15.01% |
| 2021 | 0.78% | 3.70% | 3.58% | 1.12% | 3.28% | -2.28% | -1.14% | 1.02% | -2.25% | -2.87% | -2.66% | -6.47% | -4.64% |
| 2020 | -2.48% | -5.34% | -13.49% | 7.98% | 2.42% | 2.48% | 2.66% | 2.05% | -1.80% | -1.41% | 8.93% | 3.86% | 3.86% |
| 2019 | 6.69% | 0.88% | 0.77% | 2.09% | -4.34% | 5.01% | -2.13% | -2.34% | 2.55% | 2.84% | 1.13% | 3.94% | 17.84% |
| 2018 | 4.48% | -3.45% | -0.91% | -0.91% | -0.42% | -2.08% | -1.61% | -0.87% | 0.39% | -5.62% | 1.08% | -4.94% | -14.25% |
| 2017 | 2.27% | 2.22% | 1.57% | 1.40% | 1.87% | 0.48% | 1.91% | 1.13% | 0.75% | 2.32% | 0.54% | 1.23% | 19.18% |
| 2016 | -3.21% | -0.46% | 6.54% | 0.92% | -0.16% | 0.00% | 2.91% | 0.68% | 0.83% | -1.08% | -0.93% | 1.43% | 7.40% |
| 2015 | 0.48% | 4.29% | -3.33% | 2.60% | -0.78% | -1.63% | -5.22% | -5.04% | -2.68% | 4.59% | -0.88% | -1.86% | -9.61% |
| 2014 | -2.34% | 3.86% | 0.81% | 1.69% | 1.75% | 1.10% | -7.29% | 1.01% | -2.60% | -0.04% | 1.02% | -4.48% | -5.90% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GBATX составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Strategic Opportunities Allocation Fund (GBATX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Strategic Opportunities Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.98 | $0.98 | $1.00 | $0.85 | $1.22 | $0.71 | $0.77 | $0.67 | $0.63 | $0.53 | $0.81 | $0.88 |
Дивидендный доход | 5.82% | 5.97% | 6.04% | 5.66% | 6.55% | 3.43% | 3.73% | 3.70% | 2.88% | 2.78% | 4.45% | 4.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Strategic Opportunities Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.85 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.59 | $1.22 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.71 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.77 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.67 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.63 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.53 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.81 |
| 2014 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GMO Strategic Opportunities Allocation Fund показал максимальную просадку в 39.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.
Текущая просадка GMO Strategic Opportunities Allocation Fund составляет 10.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.44% | 30 окт. 2007 г. | 340 | 9 мар. 2009 г. | 541 | 29 апр. 2011 г. | 881 |
| -35.36% | 8 июн. 2021 г. | 333 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -31.76% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 741 |
| -26.83% | 7 июл. 2014 г. | 390 | 21 янв. 2016 г. | 466 | 24 нояб. 2017 г. | 856 |
| -11.4% | 3 мая 2011 г. | 107 | 3 окт. 2011 г. | 95 | 17 февр. 2012 г. | 202 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GMO Strategic Opportunities Allocation Fund составляет 2.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.