PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
GMO Strategic Opportunities Allocation Fund (GBATX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

GMO Strategic Opportunities Allocation Fund (GBATX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3620081618

Эмитент

GMO

Дата выпуска

30 мая 2005 г.

Категория

Global Allocation

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия GBATX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Strategic Opportunities Allocation Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

GMO Strategic Opportunities Allocation Fund (GBATX) показал доход в 7.22% с начала года и 6.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GBATX составила 5.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GBATX

С начала года

7.22%

1 месяц

3.21%

6 месяцев

5.44%

1 год

6.36%

3 года

8.07%

5 лет

9.46%

10 лет

5.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GBATX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.43%0.89%0.12%0.59%3.03%7.22%
20240.06%1.33%3.34%-2.02%3.59%-1.31%3.31%1.23%0.89%-3.78%0.68%-1.66%5.49%
20236.15%-2.01%0.32%1.22%-2.53%4.54%3.38%-1.81%-1.04%-2.67%5.87%5.36%17.36%
20220.32%-3.97%-2.06%-3.59%2.60%-7.37%2.99%-2.83%-7.38%4.13%8.80%-2.24%-11.26%
20210.78%3.70%4.71%1.12%3.28%-2.28%-1.13%1.02%-2.25%1.03%-2.67%4.79%12.38%
2020-2.48%-5.34%-13.49%7.98%2.43%2.48%3.63%2.05%-1.80%-1.41%8.93%3.86%4.84%
20196.68%0.88%0.77%2.09%-4.34%5.01%-0.68%-2.34%2.55%2.84%1.13%3.94%19.59%
20184.48%-3.45%-0.91%-0.91%-0.41%-2.08%2.54%-0.87%0.39%-5.62%1.08%-3.63%-9.40%
20172.27%2.23%1.57%1.40%1.87%0.48%1.91%1.13%0.75%2.32%0.54%1.33%19.30%
2016-3.21%-0.46%6.54%0.92%-0.16%0.00%2.97%0.68%0.83%-1.08%-0.93%1.43%7.46%
20150.48%4.29%-3.34%2.60%-0.78%-1.63%-0.78%-5.04%-2.68%4.59%-0.88%-1.86%-5.37%
2014-2.34%3.86%0.81%1.69%1.75%1.10%-1.76%1.01%-2.60%-0.04%1.03%-2.32%1.98%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GBATX составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GBATX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBATX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBATX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBATX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBATX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBATX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Strategic Opportunities Allocation Fund (GBATX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GMO Strategic Opportunities Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.64
  • За 5 лет: 0.87
  • За 10 лет: 0.49
  • За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GMO Strategic Opportunities Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.98$0.98$1.00$1.51$4.56$0.89$1.06$1.77$0.65$0.54$1.75$2.74

Дивидендный доход

5.57%5.97%6.04%10.09%24.51%4.29%5.17%9.78%2.98%2.84%9.67%13.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Strategic Opportunities Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.98
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$1.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$1.51
2021$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.43$0.00$2.83$4.56
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.89
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$1.06
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$1.77
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.65
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.54
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$1.75
2014$1.48$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27$2.74

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

GMO Strategic Opportunities Allocation Fund показал максимальную просадку в 35.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.

Текущая просадка GMO Strategic Opportunities Allocation Fund составляет 0.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.24%30 окт. 2007 г.3409 мар. 2009 г.4603 янв. 2011 г.800
-29.68%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.216
-22.58%18 янв. 2022 г.17830 сент. 2022 г.31026 дек. 2023 г.488
-16.99%7 июл. 2014 г.39021 янв. 2016 г.26914 февр. 2017 г.659
-16.75%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24412 дек. 2019 г.473
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...