- ISIN
- US3620081618
- Эмитент
- GMO
- Дата выпуска
- 30 мая 2005 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GBATX
GMO Strategic Opportunities Allocation Fund (GBATX) прибавил 13.7% с начала года. Текущая цена акции GBATX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GBATX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,522.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMO Strategic Opportunities Allocation Fund (GBATX) показал доход в 13.74% с начала года и 31.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GBATX составила 9.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
GMO Strategic Opportunities Allocation Fund
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 31.92%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 9.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GBATX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GBATX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.56% | 4.63% | -5.13% | 4.66% | 4.05% | 0.64% | 13.74% | ||||||
| 2025 | 2.43% | 0.89% | 0.12% | 0.59% | 2.97% | 3.23% | 0.51% | 3.85% | 1.86% | 1.26% | 2.93% | 1.74% | 24.71% |
| 2024 | 0.06% | 1.33% | 3.34% | -2.02% | 3.59% | -1.31% | 3.31% | 1.23% | 0.88% | -3.78% | 0.68% | -1.66% | 5.50% |
| 2023 | 6.15% | -2.01% | 0.32% | 1.22% | -2.53% | 4.54% | 3.38% | -1.81% | -1.04% | -2.67% | 5.87% | 5.36% | 17.36% |
| 2022 | 0.32% | -3.97% | -2.06% | -3.59% | 2.60% | -7.37% | 2.99% | -2.83% | -7.38% | 4.13% | 8.80% | -2.24% | -11.27% |
| 2021 | 0.78% | 3.70% | 4.47% | 1.12% | 3.28% | -2.28% | -1.13% | 1.02% | -2.25% | 1.03% | -2.67% | 4.80% | 12.12% |
Метрики бенчмарка
GMO Strategic Opportunities Allocation Fund has an annualized alpha of 2.30%, beta of 0.56, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 2005.
- This fund participated in 66.17% of S&P 500 Index downside but only 65.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.30% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.56 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.30%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 65.20%
- Участие в снижении
- 66.17%
Комиссия
Комиссия GBATX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GBATX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Strategic Opportunities Allocation Fund (GBATX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GBATX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.41 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 2.93 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.44 | 13.52 | +3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Strategic Opportunities Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.45 | $2.45 | $0.98 | $1.00 | $1.51 | $4.51 | $0.89 | $1.06 | $1.77 | $0.65 | $0.54 | $1.75 |
Дивидендный доход | 12.00% | 13.65% | 5.97% | 6.04% | 10.08% | 24.22% | 4.29% | 5.17% | 9.77% | 2.98% | 2.84% | 9.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Strategic Opportunities Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $1.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $2.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $1.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $0.00 | $2.83 | $4.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GMO Strategic Opportunities Allocation Fund показал максимальную просадку в 35.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 461 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -35.37%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 10mo | 3y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -29.68%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.58%сент. 2022 г. | 8mo 15d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.99%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 1y 25d | 2y 7moиюль 2014 г. - февр. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.75%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 23d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| GBATX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -56.78% | +21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -9.10% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.98% | -18.90% | +8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -25.43% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.68% | -33.92% | +4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -10.72% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.97% | -0.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GBATX
Добавьте GMO Strategic Opportunities Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GBATX