PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIOTX с FAOSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIOTX с FAOSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GIOTX (GMO International Developed Equity Allocation Fund) and FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, GIOTX returned 14.01%/yr vs 3.79%/yr for FAOSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GIOTX charges 0.00%/yr vs 1.02%/yr for FAOSX.

Доходность

Сравнение доходности GIOTX и FAOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GIOTX

1 день
0.93%
1 месяц
5.92%
С начала года
18.85%
6 месяцев
21.98%
1 год
42.44%
3 года*
28.42%
5 лет*
14.01%
10 лет*
11.95%

FAOSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
-1.63%
3 года*
8.88%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIOTX и FAOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		18.85%43.70%10.66%21.03%-12.41%11.14%7.43%24.45%-19.66%22.47%
FAOSX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z		0.00%15.36%5.06%20.52%-24.31%19.42%15.17%27.96%-14.73%26.25%

Correlation

The correlation between GIOTX and FAOSX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.85

Over the past year, the correlation between GIOTX and FAOSX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Developed Equity Allocation Fund

Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z

Часто сравнивают с GIOTX:
GIOTX с BRK-BGIOTX с GMWAXGIOTX с GWOAXGIOTX с GHVIXGIOTX с GMOQXGIOTX с FDVVGIOTX с DODFX
Часто сравнивают с FAOSX:
FAOSX с FAOIXFAOSX с FAERXFAOSX с JOHIXFAOSX с HISIXFAOSX с BIGFXFAOSX с BCIIXFAOSX с GSIMX

Доходность на риск

GIOTX vs. FAOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIOTX
Ранг доходности на риск GIOTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOTX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOTX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOTX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FAOSX
Ранг доходности на риск FAOSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAOSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAOSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAOSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAOSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAOSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIOTX c FAOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIOTXFAOSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
-0.27

+2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
-0.31

+4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.95

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

-0.34

+4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.30

-0.59

+15.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIOTX vs. FAOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIOTX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа FAOSX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIOTX и FAOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIOTXFAOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

-0.27

+2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.23

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.50

-0.16

Просадки

Сравнение просадок GIOTX и FAOSX

Максимальная просадка GIOTX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки FAOSX в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOTX и FAOSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIOTXFAOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.51%

-36.24%

-20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-7.26%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.40%

-13.96%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-36.24%

+6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.86%

+5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.24%

-7.93%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.97%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GIOTX и FAOSX

GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GIOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIOTXFAOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

0.00%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

4.08%

+7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

9.18%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

16.72%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

16.68%

-0.34%

Сравнение комиссий GIOTX и FAOSX

GIOTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FAOSX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOTX и FAOSX

Дивидендная доходность GIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что меньше доходности FAOSX в 8.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAOSX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z		8.67%8.67%1.80%1.12%0.85%2.07%0.00%1.70%5.30%3.93%0.00%0.00%
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		6.77%8.04%5.07%6.54%4.45%6.67%4.48%3.74%3.90%3.15%4.04%3.39%

Часто задаваемые вопросы

GIOTX and FAOSX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIOTX has higher volatility (4.54%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, GIOTX dropped -56.51% vs FAOSX's -36.24%.

GIOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIOTX и FAOSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор