Сравнение GIOTX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
GIOTX управляется GMO. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOTX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOTX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 6.03% | 43.70% | 10.66% | 21.03% | -12.41% | 11.14% | 7.43% | 24.45% | -19.66% | 26.38% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOTX показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции GIOTX превзошли акции EPDIX по среднегодовой доходности: 11.04% против 10.12% соответственно.
GIOTX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 15.30%
- 1 год
- 38.36%
- 3 года*
- 23.95%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 11.04%
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOTX и EPDIX
GIOTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
GIOTX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
GIOTX
EPDIX
Сравнение GIOTX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOTX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 3.01 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 3.56 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.57 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 4.43 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.25 | 17.97 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOTX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 3.01 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 1.08 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.47 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между GIOTX и EPDIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOTX и EPDIX
Дивидендная доходность GIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности EPDIX в 6.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 7.58% | 8.04% | 5.07% | 6.54% | 4.45% | 6.67% | 4.48% | 3.74% | 3.90% | 3.15% | 4.04% | 3.39% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок GIOTX и EPDIX
Максимальная просадка GIOTX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOTX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOTX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -38.23% | -18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -10.92% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -20.98% | -8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -32.84% | -6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -7.22% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -10.88% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.69% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOTX и EPDIX
GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что GIOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOTX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 7.10% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 11.60% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 16.22% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 14.05% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 14.88% | +1.39% |