Сравнение GIOTX с APHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).
GIOTX управляется GMO. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOTX и APHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOTX и APHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 6.03% | 43.70% | 10.66% | 21.03% | -12.41% | 11.14% | 7.43% | 24.45% | -19.66% | 26.38% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 3.79% | 36.49% | 10.89% | 14.52% | -19.35% | 9.10% | 7.84% | 29.43% | -10.81% | 31.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOTX показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у APHIX с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции GIOTX превзошли акции APHIX по среднегодовой доходности: 11.04% против 9.34% соответственно.
GIOTX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 15.30%
- 1 год
- 38.36%
- 3 года*
- 23.95%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 11.04%
APHIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 28.80%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOTX и APHIX
GIOTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии APHIX в 0.96%.
Доходность на риск
GIOTX vs. APHIX — Ранг доходности на риск
GIOTX
APHIX
Сравнение GIOTX c APHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOTX | APHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 1.86 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 2.39 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.35 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.53 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.25 | 10.66 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOTX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 1.86 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.62 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.58 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.29 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GIOTX и APHIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOTX и APHIX
Дивидендная доходность GIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности APHIX в 21.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 7.58% | 8.04% | 5.07% | 6.54% | 4.45% | 6.67% | 4.48% | 3.74% | 3.90% | 3.15% | 4.04% | 3.39% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 21.80% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок GIOTX и APHIX
Максимальная просадка GIOTX за все время составила -56.51%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOTX и APHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOTX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -68.47% | +11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -9.77% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -33.73% | +4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -33.73% | -5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -9.77% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -23.20% | +8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.59% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOTX и APHIX
GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что GIOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOTX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 6.04% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 10.13% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 15.33% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 15.61% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 16.16% | +0.11% |