Сравнение GIOIX с TUIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX).
GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. TUIFX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и TUIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOIX и TUIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -0.95% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
TUIFX Toews Unconstrained Income Fund | 0.31% | 3.55% | 4.53% | 3.08% | -4.36% | -0.20% | 2.58% | 6.97% | -2.82% | 2.10% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у TUIFX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции GIOIX превзошли акции TUIFX по среднегодовой доходности: 4.39% против 2.03% соответственно.
GIOIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.39%
TUIFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 2.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и TUIFX
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TUIFX в 1.25%.
Доходность на риск
GIOIX vs. TUIFX — Ранг доходности на риск
GIOIX
TUIFX
Сравнение GIOIX c TUIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOIX | TUIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.69 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 2.55 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.35 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 4.22 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 9.99 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOIX | TUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.69 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.57 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.54 | 0.75 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.77 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между GIOIX и TUIFX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и TUIFX
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности TUIFX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.59% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
TUIFX Toews Unconstrained Income Fund | 4.18% | 4.17% | 4.68% | 4.09% | 1.05% | 2.13% | 1.33% | 2.44% | 2.05% | 4.34% | 2.29% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и TUIFX
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки TUIFX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и TUIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOIX | TUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -7.37% | -6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -0.87% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -7.37% | -6.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -7.37% | -6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.56% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -2.10% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.37% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и TUIFX
Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOIX | TUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.48% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 1.25% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 2.17% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.13% | 2.62% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 2.70% | +0.17% |