Сравнение GIOIX с SIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Guggenheim High Yield Fund (SIHAX).
GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. SIHAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и SIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOIX и SIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -0.95% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
SIHAX Guggenheim High Yield Fund | -1.76% | 6.84% | 6.93% | 10.74% | -10.51% | 4.36% | 4.55% | 11.26% | -3.17% | 6.91% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у SIHAX с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции GIOIX уступали акциям SIHAX по среднегодовой доходности: 4.39% против 4.84% соответственно.
GIOIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.39%
SIHAX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и SIHAX
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии SIHAX в 1.05%.
Доходность на риск
GIOIX vs. SIHAX — Ранг доходности на риск
GIOIX
SIHAX
Сравнение GIOIX c SIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Guggenheim High Yield Fund (SIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOIX | SIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.32 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 1.96 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.29 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.61 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 6.54 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOIX | SIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.32 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.71 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.54 | 1.06 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 1.28 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между GIOIX и SIHAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и SIHAX
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности SIHAX в 5.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.59% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
SIHAX Guggenheim High Yield Fund | 5.97% | 6.39% | 5.45% | 4.91% | 4.75% | 3.70% | 4.79% | 5.44% | 6.86% | 5.53% | 6.09% | 7.53% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и SIHAX
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки SIHAX в -36.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и SIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOIX | SIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -36.72% | +23.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -2.86% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -13.95% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -19.31% | +5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -2.16% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -2.64% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.71% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и SIHAX
Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.97%, в то время как у Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOIX | SIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.42% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 2.20% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 3.44% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.13% | 4.33% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 4.59% | -1.72% |