PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIOIX с SCFZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIOIX с SCFZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX).

GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. SCFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GIOIX и SCFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIOIX и SCFZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		-0.95%7.64%7.78%9.69%-9.57%1.71%11.09%0.82%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		0.60%5.75%9.41%8.67%-0.84%5.27%-0.33%1.73%

Доходность по периодам

С начала года, GIOIX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у SCFZX с доходностью 0.60%.

GIOIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
4.91%
3 года*
6.97%
5 лет*
3.06%
10 лет*
4.39%

SCFZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.42%
3 года*
7.45%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Macro Opportunities Fund

PGIM Securitized Credit Fund

Часто сравнивают с GIOIX:
GIOIX с AGGGIOIX с GSRTXGIOIX с RPIEXGIOIX с PADZXGIOIX с PMZIXGIOIX с DODIXGIOIX с FALN
Часто сравнивают с SCFZX:
SCFZX с PIMIXSCFZX с JAAASCFZX с VRPSCFZX с AFLIXSCFZX с RBSIXSCFZX с APFPXSCFZX с ACFIX

Сравнение комиссий GIOIX и SCFZX

GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SCFZX в 0.65%.

GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund

Доходность на риск

GIOIX vs. SCFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIOIX
Ранг доходности на риск GIOIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SCFZX
Ранг доходности на риск SCFZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFZX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIOIX c SCFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIOIXSCFZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

3.35

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

9.08

-5.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

3.40

-1.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

6.24

-3.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.90

25.26

-14.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIOIX vs. SCFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIOIX на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа SCFZX равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIOIX и SCFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIOIXSCFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

3.35

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

2.73

-1.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.31

+0.39

Корреляция

Корреляция между GIOIX и SCFZX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOIX и SCFZX

Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности SCFZX в 4.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		5.59%5.86%5.88%6.45%3.78%3.10%3.61%3.29%3.55%3.54%5.38%5.82%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		4.75%5.25%6.55%5.58%4.97%2.56%3.08%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIOIX и SCFZX

Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки SCFZX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и SCFZX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIOIXSCFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-17.20%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.12%

-0.93%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.38%

-4.13%

-9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.31%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-1.09%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.23%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GIOIX и SCFZX

Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIOIXSCFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.20%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

1.03%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44%

1.65%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.13%

1.89%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.87%

3.38%

-0.51%