PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIOIX с GIYIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIOIX с GIYIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX).

GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. GIYIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GIOIX и GIYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIOIX и GIYIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		-0.95%7.64%7.78%9.69%-9.57%1.71%11.09%2.25%-0.87%
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund		0.42%5.20%7.04%6.81%-1.19%0.17%1.78%2.45%0.16%

Доходность по периодам

С начала года, GIOIX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у GIYIX с доходностью 0.42%.

GIOIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
4.91%
3 года*
6.97%
5 лет*
3.06%
10 лет*
4.39%

GIYIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.28%
3 года*
5.81%
5 лет*
3.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Macro Opportunities Fund

Guggenheim Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с GIOIX:
GIOIX с AGGGIOIX с GSRTXGIOIX с RPIEXGIOIX с PADZXGIOIX с PMZIXGIOIX с DODIXGIOIX с FALN
Часто сравнивают с GIYIX:
GIYIX с MYFRXGIYIX с SECUXGIYIX с NUSIXGIYIX с MUIIXGIYIX с NUSFXGIYIX с CUTAXGIYIX с FHCOX

Сравнение комиссий GIOIX и GIYIX

GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GIYIX в 0.34%.

GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund

Доходность на риск

GIOIX vs. GIYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIOIX
Ранг доходности на риск GIOIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GIYIX
Ранг доходности на риск GIYIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIYIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIYIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIOIX c GIYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIOIXGIYIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

3.10

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

8.85

-5.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

2.84

-1.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

11.76

-9.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.90

54.11

-43.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIOIX vs. GIYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIOIX на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа GIYIX равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIOIX и GIYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIOIXGIYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

3.10

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

2.45

-1.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

2.16

-0.46

Корреляция

Корреляция между GIOIX и GIYIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOIX и GIYIX

Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности GIYIX в 3.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		5.59%5.86%5.88%6.45%3.78%3.10%3.61%3.29%3.55%3.54%5.38%5.82%
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund		3.99%4.35%5.15%4.38%1.67%0.78%1.45%2.52%0.56%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIOIX и GIYIX

Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки GIYIX в -3.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и GIYIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIOIXGIYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-3.50%

-9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.12%

-0.40%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.38%

-3.15%

-10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.30%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-0.36%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.09%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GIOIX и GIYIX

Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIOIXGIYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.22%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

1.02%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44%

1.44%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.13%

1.49%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.87%

1.43%

+1.44%