PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIOIX с GIYIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIOIX с GIYIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GIOIX (Guggenheim Macro Opportunities Fund) and GIYIX (Guggenheim Ultra Short Duration Fund) are both mutual funds - GIOIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Guggenheim, while GIYIX is a Ultrashort Bond fund managed by Guggenheim. Over the past 5 years, GIOIX returned 3.28%/yr vs 3.83%/yr for GIYIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIOIX charges 0.96%/yr vs 0.34%/yr for GIYIX.

Доходность

Сравнение доходности GIOIX и GIYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIOIX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у GIYIX с доходностью 1.63%.

GIOIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.61%
1 год
5.77%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.28%
10 лет*
4.31%

GIYIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.67%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIOIX и GIYIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		0.99%7.64%7.78%9.69%-9.57%1.71%11.09%2.25%-0.87%
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund		1.63%5.20%7.04%6.81%-1.19%0.17%1.78%2.45%0.16%

Correlation

The correlation between GIOIX and GIYIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2018 г.

0.55

The correlation between GIOIX and GIYIX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Macro Opportunities Fund

Guggenheim Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с GIOIX:
GIOIX с GSRTXGIOIX с AGGGIOIX с PADZXGIOIX с RPIEXGIOIX с PMZIXGIOIX с DODIXGIOIX с FALN
Часто сравнивают с GIYIX:
GIYIX с MYFRXGIYIX с SECUXGIYIX с MUIIXGIYIX с FHCOXGIYIX с NUSFXGIYIX с NUSIXGIYIX с CUTAX

Доходность на риск

GIOIX vs. GIYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIOIX
Ранг доходности на риск GIOIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GIYIX
Ранг доходности на риск GIYIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIYIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIOIX c GIYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIOIXGIYIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
3.29

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
9.86

-5.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

3.09

-1.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

11.87

-9.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

57.72

-44.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIOIX vs. GIYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIOIX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIYIX равному 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIOIX и GIYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIOIXGIYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

3.29

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

2.54

-1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

2.22

-0.49

Просадки

Сравнение просадок GIOIX и GIYIX

Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки GIYIX в -3.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и GIYIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIOIXGIYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-3.50%

-9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.12%

-0.40%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.12%

-0.40%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.38%

-3.15%

-10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-0.35%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.08%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GIOIX и GIYIX

Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIOIXGIYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.45%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

0.96%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

1.43%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.18%

1.52%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.89%

1.43%

+1.46%

Сравнение комиссий GIOIX и GIYIX

GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GIYIX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOIX и GIYIX

Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности GIYIX в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		6.10%5.86%5.88%6.45%3.78%3.10%3.61%3.29%3.55%3.54%5.38%5.82%
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund		4.36%4.35%5.15%4.38%1.67%0.78%1.45%2.52%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GIOIX and GIYIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIOIX has higher volatility (0.98%) compared to GIYIX (0.45%). In terms of maximum drawdown, GIOIX dropped -13.38% vs GIYIX's -3.50%.

GIYIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIOIX и GIYIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор