Сравнение GIOIX с APFPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX).
GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и APFPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOIX и APFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -0.95% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -2.72% |
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 3.93% | 10.21% | 11.33% | 6.67% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 3.93%.
GIOIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.39%
APFPX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и APFPX
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.
Доходность на риск
GIOIX vs. APFPX — Ранг доходности на риск
GIOIX
APFPX
Сравнение GIOIX c APFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOIX | APFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 4.93 | -2.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 7.15 | -3.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 2.24 | -0.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 7.19 | -4.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 37.83 | -26.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOIX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 4.93 | -2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 3.71 | -2.01 |
Корреляция
Корреляция между GIOIX и APFPX составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и APFPX
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности APFPX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.59% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 4.92% | 4.01% | 6.18% | 6.89% | 8.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и APFPX
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и APFPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOIX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -2.10% | -11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -1.73% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.09% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -0.25% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.33% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и APFPX
Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.97%, в то время как у Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOIX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.19% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 1.86% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 2.64% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.13% | 2.75% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 2.75% | +0.12% |