PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINX с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GINX с SPGM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).

GINX и SPGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GINX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GINX и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GINX и SPGM

2026 (YTD)20252024
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		5.73%25.06%5.69%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		-0.38%23.62%11.53%

Доходность по периодам

С начала года, GINX показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у SPGM с доходностью -0.38%.

GINX

1 день
0.84%
1 месяц
-4.04%
С начала года
5.73%
6 месяцев
12.70%
1 год
24.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.64%
1 год
24.52%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Global Income ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с GINX:
GINX с URTHGINX с GABFGINX с MSCIGINX с USDXGINX с SGLCGINX с DYTAGINX с BDVL
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Сравнение комиссий GINX и SPGM

GINX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

GINX
SGI Enhanced Global Income ETF
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Доходность на риск

GINX vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINX
Ранг доходности на риск GINX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINX c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINXSPGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.41

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.03

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.09

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

9.76

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINX vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINX и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINXSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.41

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.61

+0.65

Корреляция

Корреляция между GINX и SPGM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINX и SPGM

Дивидендная доходность GINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности SPGM в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		2.30%2.81%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.90%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Просадки

Сравнение просадок GINX и SPGM

Максимальная просадка GINX за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINX и SPGM.

Загрузка...

Показатели просадок

GINXSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-33.97%

+21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.96%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-5.72%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-4.85%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.56%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GINX и SPGM

Текущая волатильность для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) составляет 5.01%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что GINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GINXSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

6.33%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

10.22%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

17.49%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

15.94%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

17.56%

-3.64%