PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINX с PID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GINX с PID

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GINX (SGI Enhanced Global Income ETF) and PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) are both Global Equities funds. GINX is actively managed, while PID is passively managed. Over the past year, GINX returned 28.60% vs 14.46% for PID. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GINX charges 0.98%/yr vs 0.56%/yr for PID.

Доходность

Сравнение доходности GINX и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GINX показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у PID с доходностью 3.17%.

GINX

1 день
0.54%
1 месяц
-0.06%
С начала года
11.82%
6 месяцев
11.24%
1 год
28.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PID

1 день
0.27%
1 месяц
-3.09%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.70%
1 год
14.46%
3 года*
11.88%
5 лет*
8.27%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GINX и PID

2026 (YTD)20252024
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		11.82%25.06%5.77%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.17%24.45%5.46%

Correlation

The correlation between GINX and PID is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.73

The correlation between GINX and PID has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GINX и PID

Секторы
GINX
PID

Финансовые услуги

31.1%
17.5%

Технологии

11.1%
9.1%

Энергетика

9.6%
12.5%

Здравоохранение

9.5%
8.6%

Промышленность

9.1%
7.5%

Потребительский защитный сектор

8.2%
6.2%

Коммунальные услуги

5.7%
15.1%

Потребительский циклический сектор

5.7%
6.2%

Сырьевые материалы

4.2%
3.3%

Коммуникационные услуги

4.1%
13.7%

Недвижимость

1.6%
0.4%

Финансовые услуги

GINX
31.1%
PID
17.5%

Технологии

GINX
11.1%
PID
9.1%

Энергетика

GINX
9.6%
PID
12.5%

Здравоохранение

GINX
9.5%
PID
8.6%

Промышленность

GINX
9.1%
PID
7.5%

Потребительский защитный сектор

GINX
8.2%
PID
6.2%

Коммунальные услуги

GINX
5.7%
PID
15.1%

Потребительский циклический сектор

GINX
5.7%
PID
6.2%

Сырьевые материалы

GINX
4.2%
PID
3.3%

Коммуникационные услуги

GINX
4.1%
PID
13.7%

Недвижимость

GINX
1.6%
PID
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Global Income ETF

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с GINX:
GINX с URTHGINX с GABFGINX с MSCIGINX с SGLCGINX с QXQGINX с USDXGINX с DYTA
Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIM

Доходность на риск

GINX vs. PID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINX
Ранг доходности на риск GINX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PID
Ранг доходности на риск PID: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINX c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GINXPIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.48

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.20

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

1.94

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

6.30

+5.96

GINX vs. PID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа PID равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINX и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GINX и PID

Максимальная просадка GINX за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINX и PID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINXPIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-66.34%

+53.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-7.47%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-4.31%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-13.01%

+11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.30%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GINX и PID

SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что GINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINXPIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

2.66%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

7.87%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

9.82%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

13.96%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

17.66%

-3.83%

Сравнение комиссий GINX и PID

GINX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PID в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINX и PID

Дивидендная доходность GINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности PID в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		2.18%2.81%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.61%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%

Часто задаваемые вопросы

GINX and PID have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GINX has higher volatility (3.70%) compared to PID (2.66%). In terms of maximum drawdown, GINX dropped -12.53% vs PID's -66.34%.

On 1-year performance, GINX leads with 28.60% vs 14.46% for PID. On fees, PID is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PID has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GINX has performed better with a 28.60% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PID is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.98% for GINX.

PID has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 2.18% for GINX.

They also come from different issuers: Summit Global Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.98% for GINX and 0.56% for PID.

GINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GINX и PID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор