PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINX с PID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GINX с PID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GINX (SGI Enhanced Global Income ETF) and PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) are both Global Equities funds. GINX is actively managed, while PID is passively managed. Over the past year, GINX returned 29.67% vs 17.43% for PID. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GINX charges 0.98%/yr vs 0.56%/yr for PID.

Доходность

Сравнение доходности GINX и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GINX показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у PID с доходностью 6.41%.

GINX

1 день
0.81%
1 месяц
3.18%
С начала года
12.39%
6 месяцев
15.33%
1 год
29.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PID

1 день
0.91%
1 месяц
1.27%
С начала года
6.41%
6 месяцев
6.99%
1 год
17.43%
3 года*
13.03%
5 лет*
8.48%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GINX и PID

2026 (YTD)20252024
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		12.39%25.06%5.69%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		6.41%24.45%4.71%

Correlation

The correlation between GINX and PID is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.73

The correlation between GINX and PID has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GINX и PID

Секторы
GINX
PID

Финансовые услуги

29.3%
17.5%

Технологии

10.7%
8.7%

Энергетика

10.4%
13.3%

Здравоохранение

9.9%
8.4%

Промышленность

9.4%
7.9%

Потребительский защитный сектор

7.9%
6.0%

Коммунальные услуги

7.0%
14.2%

Потребительский циклический сектор

4.9%
6.4%

Коммуникационные услуги

4.8%
13.8%

Сырьевые материалы

4.1%
3.4%

Недвижимость

1.7%
0.4%

Финансовые услуги

GINX
29.3%
PID
17.5%

Технологии

GINX
10.7%
PID
8.7%

Энергетика

GINX
10.4%
PID
13.3%

Здравоохранение

GINX
9.9%
PID
8.4%

Промышленность

GINX
9.4%
PID
7.9%

Потребительский защитный сектор

GINX
7.9%
PID
6.0%

Коммунальные услуги

GINX
7.0%
PID
14.2%

Потребительский циклический сектор

GINX
4.9%
PID
6.4%

Коммуникационные услуги

GINX
4.8%
PID
13.8%

Сырьевые материалы

GINX
4.1%
PID
3.4%

Недвижимость

GINX
1.7%
PID
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Global Income ETF

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с GINX:
GINX с URTHGINX с GABFGINX с MSCIGINX с SGLCGINX с QXQGINX с USDXGINX с DYTA
Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIM

Доходность на риск

GINX vs. PID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINX
Ранг доходности на риск GINX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PID
Ранг доходности на риск PID: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINX c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINXPIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.80

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.65

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.34

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

8.00

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINX vs. PID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа PID равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINX и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINXPIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.80

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.27

+1.12

Просадки

Сравнение просадок GINX и PID

Максимальная просадка GINX за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINX и PID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINXPIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-66.34%

+53.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-7.47%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.31%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-13.03%

+11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.19%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GINX и PID

SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что GINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINXPIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.74%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

7.67%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

9.74%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

13.97%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

17.84%

-4.00%

Сравнение комиссий GINX и PID

GINX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PID в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINX и PID

Дивидендная доходность GINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности PID в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		2.17%2.81%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.24%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%

Часто задаваемые вопросы

GINX and PID have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GINX has higher volatility (3.38%) compared to PID (2.74%). In terms of maximum drawdown, GINX dropped -12.53% vs PID's -66.34%.

On 1-year performance, GINX leads with 29.67% vs 17.43% for PID. On fees, PID is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PID has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GINX has performed better with a 29.67% return vs 17.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PID is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.98% for GINX.

PID has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.17% for GINX.

They also come from different issuers: Summit Global Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.98% for GINX and 0.56% for PID.

GINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GINX и PID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор