PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINX с HERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GINX с HERD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GINX (SGI Enhanced Global Income ETF) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds. GINX is actively managed, while HERD is passively managed. Over the past year, GINX returned 28.60% vs 23.19% for HERD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GINX charges 0.98%/yr vs 0.73%/yr for HERD.

Доходность

Сравнение доходности GINX и HERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GINX показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у HERD с доходностью 7.59%.

GINX

1 день
0.54%
1 месяц
-0.06%
С начала года
11.82%
6 месяцев
11.24%
1 год
28.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HERD

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.02%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.66%
1 год
23.19%
3 года*
15.28%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GINX и HERD

2026 (YTD)20252024
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		11.82%25.06%5.77%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		7.59%19.07%3.84%

Correlation

The correlation between GINX and HERD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.78

The correlation between GINX and HERD has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GINX и HERD

Секторы
GINX
HERD

Финансовые услуги

31.1%
0.0%

Технологии

11.1%
20.7%

Энергетика

9.6%
14.3%

Здравоохранение

9.5%
14.4%

Промышленность

9.1%
13.3%

Потребительский защитный сектор

8.2%
7.8%

Коммунальные услуги

5.7%
0.7%

Потребительский циклический сектор

5.7%
15.8%

Сырьевые материалы

4.2%
4.8%

Коммуникационные услуги

4.1%
8.0%

Недвижимость

1.6%
0.3%

Финансовые услуги

GINX
31.1%
HERD
0.0%

Технологии

GINX
11.1%
HERD
20.7%

Энергетика

GINX
9.6%
HERD
14.3%

Здравоохранение

GINX
9.5%
HERD
14.4%

Промышленность

GINX
9.1%
HERD
13.3%

Потребительский защитный сектор

GINX
8.2%
HERD
7.8%

Коммунальные услуги

GINX
5.7%
HERD
0.7%

Потребительский циклический сектор

GINX
5.7%
HERD
15.8%

Сырьевые материалы

GINX
4.2%
HERD
4.8%

Коммуникационные услуги

GINX
4.1%
HERD
8.0%

Недвижимость

GINX
1.6%
HERD
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Global Income ETF

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с GINX:
GINX с URTHGINX с GABFGINX с MSCIGINX с SGLCGINX с QXQGINX с USDXGINX с DYTA
Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с VTHERD с TMFCHERD с JEPQHERD с SPY

Доходность на риск

GINX vs. HERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINX
Ранг доходности на риск GINX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINX c HERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GINXHERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.96

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.77

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

4.10

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

12.75

-0.49

GINX vs. HERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HERD равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINX и HERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GINX и HERD

Максимальная просадка GINX за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINX и HERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINXHERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-39.41%

+26.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-5.68%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-4.63%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-4.54%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.82%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GINX и HERD

SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) имеют волатильность 3.70% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINXHERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.79%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

8.27%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

11.93%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

17.75%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

20.45%

-6.62%

Сравнение комиссий GINX и HERD

GINX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии HERD в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINX и HERD

Дивидендная доходность GINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности HERD в 2.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		2.18%2.81%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		2.91%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%

Часто задаваемые вопросы

GINX and HERD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HERD has higher volatility (3.79%) compared to GINX (3.70%). In terms of maximum drawdown, GINX dropped -12.53% vs HERD's -39.41%.

On 1-year performance, GINX leads with 28.60% vs 23.19% for HERD. On fees, HERD is cheaper at 0.73% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GINX has performed better with a 28.60% return vs 23.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HERD is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.98% for GINX.

HERD has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 2.18% for GINX.

They also come from different issuers: Summit Global Investments and Pacer. Their fees differ too: 0.98% for GINX and 0.73% for HERD.

GINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GINX и HERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор