PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINX с GSWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GINX с GSWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO).

GINX и GSWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GINX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GINX и GSWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GINX и GSWO

2026 (YTD)20252024
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		5.73%25.06%5.69%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF		-1.23%18.97%9.90%

Доходность по периодам

С начала года, GINX показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у GSWO с доходностью -1.23%.

GINX

1 день
0.84%
1 месяц
-4.04%
С начала года
5.73%
6 месяцев
12.70%
1 год
24.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSWO

1 день
0.96%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
0.51%
1 год
11.88%
3 года*
14.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Global Income ETF

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Часто сравнивают с GINX:
GINX с URTHGINX с GABFGINX с MSCIGINX с USDXGINX с SGLCGINX с DYTAGINX с BDVL
Часто сравнивают с GSWO:
GSWO с GLOFGSWO с IQQ0.DEGSWO с AVGEGSWO с ACWVGSWO с WBIFGSWO с CAPEGSWO с IEFA

Сравнение комиссий GINX и GSWO

GINX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.

GINX
SGI Enhanced Global Income ETF
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Доходность на риск

GINX vs. GSWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINX
Ранг доходности на риск GINX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINX c GSWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINXGSWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.88

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.30

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.30

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

5.82

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINX vs. GSWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа GSWO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINX и GSWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINXGSWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.88

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.79

+0.47

Корреляция

Корреляция между GINX и GSWO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINX и GSWO

Дивидендная доходность GINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности GSWO в 1.81%

TTM2025202420232022
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		2.30%2.81%2.97%0.00%0.00%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF		1.81%1.74%1.75%2.06%1.73%

Просадки

Сравнение просадок GINX и GSWO

Максимальная просадка GINX за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINX и GSWO.

Загрузка...

Показатели просадок

GINXGSWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-17.77%

+5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-9.50%

-2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-5.41%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-3.35%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.13%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GINX и GSWO

Текущая волатильность для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) составляет 5.01%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что GINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GINXGSWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.67%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

8.24%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

13.63%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

12.98%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

12.98%

+0.94%