PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIND с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIND с GPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GIND is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, GIND returned -13.74% vs 25.55% for GPIX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. GIND charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности GIND и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIND показывает доходность -12.46%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 9.91%.

GIND

1 день
-1.57%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-12.46%
6 месяцев
-11.52%
1 год
-13.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIND и GPIX

2026 (YTD)2025
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		-12.46%4.55%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%25.15%

Correlation

The correlation between GIND and GPIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.42

Сравнение распределения секторов GIND и GPIX

Секторы
GIND
GPIX

Финансовые услуги

28.9%
11.6%

Потребительский циклический сектор

15.9%
10.1%

Промышленность

10.7%
8.4%

Сырьевые материалы

9.2%
1.8%

Технологии

9.0%
35.5%

Здравоохранение

8.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.9%

Энергетика

4.1%
3.5%

Коммунальные услуги

2.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.8%
11.5%

Недвижимость

2.2%
2.0%

Финансовые услуги

GIND
28.9%
GPIX
11.6%

Потребительский циклический сектор

GIND
15.9%
GPIX
10.1%

Промышленность

GIND
10.7%
GPIX
8.4%

Сырьевые материалы

GIND
9.2%
GPIX
1.8%

Технологии

GIND
9.0%
GPIX
35.5%

Здравоохранение

GIND
8.8%
GPIX
8.4%

Потребительский защитный сектор

GIND
5.7%
GPIX
4.9%

Энергетика

GIND
4.1%
GPIX
3.5%

Коммунальные услуги

GIND
2.9%
GPIX
2.4%

Коммуникационные услуги

GIND
2.8%
GPIX
11.5%

Недвижимость

GIND
2.2%
GPIX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs India Equity ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с GIND:
GIND с GPIQGIND с MKORGIND с ADIVGIND с GHYBGIND с BBAXGIND с DVYAGIND с FLTW
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

GIND vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIND
Ранг доходности на риск GIND: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIND: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIND: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIND: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIND: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIND: 11
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIND c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINDGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
2.52

-3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
3.48

-4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.48

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

3.33

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

16.77

-18.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIND vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIND на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа GPIX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIND и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINDGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

2.52

-3.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

1.78

-2.21

Просадки

Сравнение просадок GIND и GPIX

Максимальная просадка GIND за все время составила -22.97%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIND и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINDGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.97%

-17.50%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.97%

-7.71%

-15.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.00%

-0.48%

-16.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-1.48%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.52%

1.53%

+7.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GIND и GPIX

Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что GIND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINDGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

2.26%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

7.89%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

10.17%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

13.80%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

13.80%

+3.34%

Сравнение комиссий GIND и GPIX

GIND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIND и GPIX

GIND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%.

ПозицияTTM202520242023
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%

Часто задаваемые вопросы

GIND and GPIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIND has higher volatility (5.81%) compared to GPIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, GIND dropped -22.97% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 25.55% vs -13.74% for GIND. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.55% return vs -13.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for GIND.

GPIX has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 0.00% for GIND.

GIND is categorized as Asia Pacific Equities, while GPIX is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for GIND and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIND и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор