PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIND с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIND с DBE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - GIND is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. GIND is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, GIND returned -10.21% vs 43.95% for DBE. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. GIND charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности GIND и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIND показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 53.97%.

GIND

1 день
-1.76%
1 месяц
2.14%
С начала года
-8.60%
6 месяцев
-9.40%
1 год
-10.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
-0.63%
1 месяц
-16.23%
С начала года
53.97%
6 месяцев
50.93%
1 год
43.95%
3 года*
16.83%
5 лет*
14.66%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIND и DBE

2026 (YTD)2025
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		-8.60%4.70%
DBE
Invesco DB Energy Fund		53.97%-7.86%

Correlation

The correlation between GIND and DBE is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs India Equity ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с GIND:
GIND с GHYBGIND с MKORGIND с GPIQGIND с ADIVGIND с BBAXGIND с FLAUGIND с FLTW
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с GLDDBE с XLKDBE с TIP

Доходность на риск

GIND vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIND
Ранг доходности на риск GIND: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIND: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIND: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIND: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIND: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIND: 44
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIND c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GINDDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
1.27

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
1.84

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

2.07

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

6.89

-7.90

GIND vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIND на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIND и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIND и DBE

Максимальная просадка GIND за все время составила -22.97%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIND и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINDDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.97%

-86.69%

+63.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.97%

-21.28%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.34%

-41.55%

+28.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-57.24%

+50.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.10%

6.42%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GIND и DBE

Текущая волатильность для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) составляет 5.09%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что GIND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINDDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

9.37%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

31.44%

-16.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

35.27%

-18.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

29.58%

-12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

28.34%

-11.12%

Сравнение комиссий GIND и DBE

GIND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIND и DBE

GIND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.51%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GIND and DBE have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (9.37%) compared to GIND (5.09%). In terms of maximum drawdown, GIND dropped -22.97% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 43.95% vs -10.21% for GIND. On fees, GIND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GIND has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 43.95% return vs -10.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GIND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.00% for GIND.

GIND is categorized as Asia Pacific Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for GIND and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIND и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор