PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIND с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIND с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - GIND is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. GIND is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, GIND returned -13.74% vs 84.41% for DBE. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. GIND charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности GIND и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIND показывает доходность -12.46%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

GIND

1 день
-1.57%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-12.46%
6 месяцев
-11.52%
1 год
-13.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIND и DBE

2026 (YTD)2025
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		-12.46%4.55%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.80%

Correlation

The correlation between GIND and DBE is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

-0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs India Equity ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с GIND:
GIND с GPIQGIND с MKORGIND с ADIVGIND с GHYBGIND с BBAXGIND с DVYAGIND с FLTW
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

GIND vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIND
Ранг доходности на риск GIND: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIND: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIND: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIND: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIND: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIND: 11
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIND c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINDDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
2.43

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
2.96

-4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.40

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

5.89

-6.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

11.53

-12.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIND vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIND на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIND и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINDDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

2.43

-3.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.09

-0.52

Просадки

Сравнение просадок GIND и DBE

Максимальная просадка GIND за все время составила -22.97%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIND и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINDDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.97%

-86.69%

+63.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.97%

-14.41%

-8.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.00%

-30.27%

+13.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-57.31%

+50.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.52%

7.35%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GIND и DBE

Текущая волатильность для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) составляет 5.81%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что GIND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINDDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

12.95%

-7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

30.86%

-16.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

34.97%

-18.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

29.39%

-12.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

28.33%

-11.19%

Сравнение комиссий GIND и DBE

GIND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIND и DBE

GIND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GIND and DBE have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to GIND (5.81%). In terms of maximum drawdown, GIND dropped -22.97% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 84.41% vs -13.74% for GIND. On fees, GIND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GIND has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 84.41% return vs -13.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GIND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for GIND.

GIND is categorized as Asia Pacific Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for GIND and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIND и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор