Сравнение GIMFX с PDSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Implementation Fund (GIMFX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).
GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GIMFX и PDSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIMFX и PDSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 5.11% |
PDSYX Principal Diversified Select Real Asset Fund | 3.75% | 7.90% | 3.65% | 2.45% | -5.36% | 14.81% | 2.43% | 4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, GIMFX показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у PDSYX с доходностью 3.75%.
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
PDSYX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIMFX и PDSYX
GIMFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PDSYX в 1.20%.
Доходность на риск
GIMFX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск
GIMFX
PDSYX
Сравнение GIMFX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIMFX | PDSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.04 | 1.59 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 1.98 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.56 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.04 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 17.91 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIMFX | PDSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 1.59 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.69 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.56 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между GIMFX и PDSYX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIMFX и PDSYX
Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности PDSYX в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% |
PDSYX Principal Diversified Select Real Asset Fund | 1.78% | 1.85% | 2.18% | 2.06% | 1.58% | 7.46% | 2.70% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIMFX и PDSYX
Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и PDSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIMFX | PDSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -30.01% | +4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -5.32% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -10.95% | -3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -1.04% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -4.46% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 0.61% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIMFX и PDSYX
GMO Implementation Fund (GIMFX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIMFX | PDSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 1.19% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 2.28% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 6.83% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 6.38% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 8.82% | +0.12% |