PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GIMFX с IGA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GIMFX и IGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Implementation Fund (GIMFX) и Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIMFX и IGA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIMFX
GMO Implementation Fund
6.27%25.37%2.67%14.75%-1.24%4.05%-7.25%13.24%-5.58%14.09%
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
0.52%18.32%21.06%7.55%-8.33%28.35%-8.03%23.40%-12.35%26.19%

Доходность по периодам

С начала года, GIMFX показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у IGA с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции GIMFX уступали акциям IGA по среднегодовой доходности: 6.59% против 9.44% соответственно.


GIMFX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.44%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.59%
1 год
26.76%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.75%
10 лет*
6.59%

IGA

1 день
0.47%
1 месяц
-3.85%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.61%
1 год
8.74%
3 года*
16.41%
5 лет*
10.73%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO Implementation Fund

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

Сравнение комиссий GIMFX и IGA

GIMFX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии IGA в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GIMFX vs. IGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GIMFX
Ранг доходности на риск GIMFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

IGA
Ранг доходности на риск IGA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIMFX c IGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GIMFXIGADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

0.53

+2.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.95

0.90

+3.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.14

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.90

0.84

+3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.18

4.19

+10.99

GIMFX vs. IGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIMFX на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа IGA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIMFX и IGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GIMFXIGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

0.53

+2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.78

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.58

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.33

+0.32

Корреляция

Корреляция между GIMFX и IGA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GIMFX и IGA

Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности IGA в 11.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIMFX
GMO Implementation Fund
4.02%4.28%3.39%5.93%3.59%3.28%2.25%3.99%4.59%2.95%1.98%0.00%
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
11.61%11.37%11.38%9.25%9.06%7.60%9.01%8.05%9.78%7.87%10.83%10.72%

Просадки

Сравнение просадок GIMFX и IGA

Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки IGA в -57.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и IGA.


Загрузка...

Показатели просадок


GIMFXIGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.87%

-57.16%

+31.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-11.22%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-16.98%

+2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.87%

-41.68%

+15.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-3.90%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-8.11%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.26%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GIMFX и IGA

Текущая волатильность для GMO Implementation Fund (GIMFX) составляет 3.95%, в то время как у Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GIMFXIGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.98%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

7.34%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.87%

16.58%

-7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

13.91%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

16.28%

-7.34%