Сравнение GIMFX с GMOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Implementation Fund (GIMFX) и GMO International Equity Fund (GMOIX).
GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. GMOIX управляется GMO. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности GIMFX и GMOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIMFX и GMOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
GMOIX GMO International Equity Fund | 5.23% | 43.94% | 11.54% | 20.51% | -10.38% | 12.11% | 7.47% | 24.56% | -20.55% | 25.73% |
Доходность по периодам
С начала года, GIMFX показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у GMOIX с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции GIMFX уступали акциям GMOIX по среднегодовой доходности: 6.59% против 11.16% соответственно.
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
GMOIX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 37.98%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIMFX и GMOIX
GIMFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GMOIX в 0.66%.
Доходность на риск
GIMFX vs. GMOIX — Ранг доходности на риск
GIMFX
GMOIX
Сравнение GIMFX c GMOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и GMO International Equity Fund (GMOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIMFX | GMOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.04 | 2.13 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 2.80 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.41 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 3.16 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 12.33 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIMFX | GMOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 2.13 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.85 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.67 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.33 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между GIMFX и GMOIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIMFX и GMOIX
Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности GMOIX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
GMOIX GMO International Equity Fund | 5.34% | 5.62% | 2.77% | 7.54% | 4.32% | 6.40% | 4.56% | 3.49% | 3.74% | 3.11% | 4.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок GIMFX и GMOIX
Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки GMOIX в -59.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и GMOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIMFX | GMOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -59.00% | +33.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -11.67% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -28.69% | +14.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -40.14% | +14.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -8.11% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -12.97% | +8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.99% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIMFX и GMOIX
Текущая волатильность для GMO Implementation Fund (GIMFX) составляет 3.95%, в то время как у GMO International Equity Fund (GMOIX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIMFX | GMOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 8.39% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 12.94% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 18.00% | -9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 15.94% | -7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 16.78% | -7.84% |