PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GILT с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GILT с DFEN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GILT (Gilat Satellite Networks Ltd) is a stock, while DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Over the past 5 years, GILT returned 8.03%/yr vs 26.54%/yr for DFEN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GILT и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GILT показывает доходность 19.63%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 2.17%.

GILT

1 день
-4.68%
1 месяц
-15.59%
С начала года
19.63%
6 месяцев
33.10%
1 год
153.77%
3 года*
43.95%
5 лет*
8.03%
10 лет*
14.40%

DFEN

1 день
-4.54%
1 месяц
12.97%
С начала года
2.17%
6 месяцев
21.41%
1 год
59.57%
3 года*
63.19%
5 лет*
26.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GILT и DFEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GILT
Gilat Satellite Networks Ltd		19.63%110.41%0.65%5.34%-17.96%18.14%-12.01%-9.43%18.35%54.18%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		2.17%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%

Correlation

The correlation between GILT and DFEN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

0.34

The correlation between GILT and DFEN shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gilat Satellite Networks Ltd

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с GILT:
GILT с FAROGILT с FTVGILT с CRDOGILT с WMTGILT с AAPLGILT с SPYGILT с DNN
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

GILT vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GILT
Ранг доходности на риск GILT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILT c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GILTDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
0.95

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.59

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

1.43

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

3.44

+8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GILT vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILT на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа DFEN равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILT и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GILTDFENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.95

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.44

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.21

-0.36

Просадки

Сравнение просадок GILT и DFEN

Максимальная просадка GILT за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILT и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GILTDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-91.36%

-8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.65%

-41.75%

+8.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.94%

-43.13%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.20%

-56.23%

-6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.45%

-33.04%

-66.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.78%

-45.27%

-35.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.01%

17.36%

-4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GILT и DFEN

Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) имеет более высокую волатильность в 33.51% по сравнению с Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) с волатильностью 22.35%. Это указывает на то, что GILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GILTDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.51%

22.35%

+11.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.97%

53.06%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.09%

63.21%

+6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.36%

60.16%

-11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.48%

71.48%

-24.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILT и DFEN

GILT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.74%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
GILT
Gilat Satellite Networks Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.91%5.52%5.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GILT and DFEN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GILT has higher volatility (33.51%) compared to DFEN (22.35%). In terms of maximum drawdown, GILT dropped -99.94% vs DFEN's -91.36%.

GILT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GILT и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор