Сравнение GILHX с VIITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).
GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GILHX и VIITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GILHX и VIITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | -0.01% | 6.02% | 6.00% | 7.28% | -4.90% | 0.00% | 6.51% | 2.21% | 1.66% | 2.91% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GILHX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции GILHX превзошли акции VIITX по среднегодовой доходности: 3.12% против 2.15% соответственно.
GILHX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.12%
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GILHX и VIITX
GILHX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.
Доходность на риск
GILHX vs. VIITX — Ранг доходности на риск
GILHX
VIITX
Сравнение GILHX c VIITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILHX | VIITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.80 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.37 | 2.65 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.34 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 2.66 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | 9.91 | +6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILHX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.80 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.41 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.71 | 0.71 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 0.75 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между GILHX и VIITX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILHX и VIITX
Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что сопоставимо с доходностью VIITX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 4.15% | 4.43% | 4.38% | 4.31% | 2.05% | 1.79% | 2.25% | 2.31% | 2.35% | 2.39% | 3.07% | 3.54% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок GILHX и VIITX
Максимальная просадка GILHX за все время составила -8.10%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и VIITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GILHX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.10% | -11.86% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -1.89% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.10% | -11.86% | +3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.10% | -11.86% | +3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -1.30% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -2.15% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.51% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILHX и VIITX
Текущая волатильность для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) составляет 0.54%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что GILHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GILHX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 1.15% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 1.72% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 2.74% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 3.82% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 3.05% | -1.22% |