PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GILHX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GILHX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GILHX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GILHX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund		-0.01%6.02%6.00%7.28%-4.90%0.00%0.18%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, GILHX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

GILHX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.22%
3 года*
5.61%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.12%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Limited Duration Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с GILHX:
GILHX с BATAXGILHX с NMUIXGILHX с GIFIXGILHX с BAGIXGILHX с FBNDGILHX с BNDGILHX с BSIIX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий GILHX и TSDLX

GILHX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

GILHX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GILHX
Ранг доходности на риск GILHX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILHX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILHX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILHX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILHX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILHX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GILHXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

3.76

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.37

8.03

-3.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

2.14

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.26

7.19

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.90

29.03

-12.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GILHX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILHX на текущий момент составляет 2.32, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILHX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GILHXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

3.76

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

1.45

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.46

+0.21

Корреляция

Корреляция между GILHX и TSDLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILHX и TSDLX

Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund		4.15%4.43%4.38%4.31%2.05%1.79%2.25%2.31%2.35%2.39%3.07%3.54%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GILHX и TSDLX

Максимальная просадка GILHX за все время составила -8.10%, примерно равная максимальной просадке TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GILHXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.10%

-7.86%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-1.26%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.10%

-7.86%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.05%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-1.83%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.31%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GILHX и TSDLX

Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) имеют волатильность 0.54% и 0.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GILHXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.52%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

1.52%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

2.40%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

2.30%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

2.24%

-0.41%