Сравнение GILHX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GILHX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GILHX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | -0.01% | 6.02% | 6.00% | 7.28% | -4.90% | 0.00% | 6.51% | 2.21% | 1.66% | 2.91% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GILHX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции GILHX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 3.12% против 3.33% соответственно.
GILHX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.12%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GILHX и GPARX
GILHX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
GILHX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
GILHX
GPARX
Сравнение GILHX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILHX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.73 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.37 | 2.29 | +2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.38 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 2.44 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | 11.20 | +5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILHX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.73 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.54 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.71 | 0.79 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 0.76 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между GILHX и GPARX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILHX и GPARX
Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 4.15% | 4.43% | 4.38% | 4.31% | 2.05% | 1.79% | 2.25% | 2.31% | 2.35% | 2.39% | 3.07% | 3.54% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок GILHX и GPARX
Максимальная просадка GILHX за все время составила -8.10%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GILHX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.10% | -15.56% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -4.68% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.10% | -15.56% | +7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.10% | -15.56% | +7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.88% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -2.40% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.02% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILHX и GPARX
Текущая волатильность для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) составляет 0.54%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что GILHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GILHX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 2.14% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 6.13% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 6.57% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 4.94% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 4.23% | -2.40% |