PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GILHX с GIYIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GILHX с GIYIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX).

GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. GIYIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GILHX и GIYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GILHX и GIYIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund		-0.01%6.02%6.00%7.28%-4.90%0.00%6.51%2.21%-0.02%
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund		0.42%5.20%7.04%6.81%-1.19%0.17%1.78%2.45%0.16%

Доходность по периодам

С начала года, GILHX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у GIYIX с доходностью 0.42%.

GILHX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.22%
3 года*
5.61%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.12%

GIYIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.28%
3 года*
5.81%
5 лет*
3.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Limited Duration Fund

Guggenheim Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с GILHX:
GILHX с BATAXGILHX с NMUIXGILHX с GIFIXGILHX с BAGIXGILHX с FBNDGILHX с BNDGILHX с BSIIX
Часто сравнивают с GIYIX:
GIYIX с MYFRXGIYIX с SECUXGIYIX с NUSIXGIYIX с MUIIXGIYIX с NUSFXGIYIX с CUTAXGIYIX с FHCOX

Сравнение комиссий GILHX и GIYIX

GILHX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GIYIX в 0.34%.

GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund

Доходность на риск

GILHX vs. GIYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GILHX
Ранг доходности на риск GILHX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILHX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILHX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILHX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILHX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GIYIX
Ранг доходности на риск GIYIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIYIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIYIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILHX c GIYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GILHXGIYIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

3.10

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.37

8.85

-4.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

2.84

-1.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.26

11.76

-7.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.90

54.11

-37.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GILHX vs. GIYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILHX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIYIX равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILHX и GIYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GILHXGIYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

3.10

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

2.45

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

2.16

-0.50

Корреляция

Корреляция между GILHX и GIYIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILHX и GIYIX

Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности GIYIX в 3.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund		4.15%4.43%4.38%4.31%2.05%1.79%2.25%2.31%2.35%2.39%3.07%3.54%
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund		3.99%4.35%5.15%4.38%1.67%0.78%1.45%2.52%0.56%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GILHX и GIYIX

Максимальная просадка GILHX за все время составила -8.10%, что больше максимальной просадки GIYIX в -3.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и GIYIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GILHXGIYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.10%

-3.50%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-0.40%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.10%

-3.15%

-4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.30%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-0.36%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.09%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GILHX и GIYIX

Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что GILHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GILHXGIYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.22%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

1.02%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

1.44%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

1.49%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

1.43%

+0.40%