PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIL с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gildan Activewear Inc. (GIL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GIL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gildan Activewear Inc. (GIL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIL и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIL
Gildan Activewear Inc.		-9.98%35.08%45.31%23.58%-33.93%54.00%-4.46%-1.17%-4.58%29.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, GIL показывает доходность -9.98%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции GIL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.89% против 14.14% соответственно.

GIL

1 день
0.61%
1 месяц
-16.31%
С начала года
-9.98%
6 месяцев
-4.81%
1 год
26.38%
3 года*
21.46%
5 лет*
14.74%
10 лет*
7.89%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gildan Activewear Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GIL:
GIL с FGIL с TPRGIL с MOGIL с BMOGIL с ATZ.TOGIL с SPYGIL с RL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

GIL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIL
Ранг доходности на риск GIL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gildan Activewear Inc. (GIL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GILVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.01

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.53

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.55

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

7.31

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIL на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GILVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.01

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.71

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.79

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.83

-0.31

Корреляция

Корреляция между GIL и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIL и VOO

Дивидендная доходность GIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIL
Gildan Activewear Inc.		1.66%1.45%1.74%2.25%2.47%1.53%0.55%1.82%1.48%1.16%1.23%0.91%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок GIL и VOO

Максимальная просадка GIL за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIL и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

GILVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.23%

-33.99%

-53.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.71%

-11.98%

-13.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

-24.52%

-13.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.44%

-33.99%

-40.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.53%

-5.55%

-16.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.13%

-3.72%

-15.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

2.55%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GIL и VOO

Gildan Activewear Inc. (GIL) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GILVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

5.34%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.17%

9.47%

+11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.07%

18.11%

+15.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.32%

16.82%

+14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.16%

17.99%

+16.17%