Сравнение GIL с F
GIL (Gildan Activewear Inc.) and F (Ford Motor Company) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — GIL in Apparel Manufacturing, F in Auto Manufacturers. Over the past 10 years, GIL returned 8.52%/yr vs 6.07%/yr for F. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIL и F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIL показывает доходность -14.78%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции GIL превзошли акции F по среднегодовой доходности: 8.52% против 6.07% соответственно.
GIL
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -14.78%
- 6 месяцев
- -15.67%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 8.52%
F
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 36.65%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 6.07%
Сравнение доходности по годам GIL и F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIL Gildan Activewear Inc. | -14.78% | 35.08% | 45.31% | 23.58% | -33.93% | 54.00% | -4.46% | -1.17% | -4.58% | 29.00% |
F Ford Motor Company | 9.22% | 42.35% | -13.10% | 10.18% | -42.18% | 137.48% | -3.88% | 29.64% | -34.35% | 8.73% |
Correlation
The correlation between GIL and F is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 1998 г. | 0.31 |
The correlation between GIL and F shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIL:
$9.77B
F:
$56.99B
GIL:
$1.54
F:
-$1.52
GIL:
2.09
F:
0.30
GIL:
2.87
F:
1.52
GIL:
$4.09B
F:
$189.86B
GIL:
$1.18B
F:
$17.42B
GIL:
$631.40M
F:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIL vs. F — Ранг доходности на риск
GIL
F
Сравнение GIL c F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gildan Activewear Inc. (GIL) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIL | F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.65 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 4.04 | -2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIL и F
Максимальная просадка GIL за все время составила -87.23%, что меньше максимальной просадки F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIL и F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIL | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -97.07% | +9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.03% | -22.31% | -7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.28% | -36.51% | +5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -58.62% | +20.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.44% | -64.77% | -9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.66% | -38.22% | +11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -44.69% | +25.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 9.11% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIL и F
Gildan Activewear Inc. (GIL) имеет более высокую волатильность в 23.88% по сравнению с Ford Motor Company (F) с волатильностью 15.89%. Это указывает на то, что GIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIL | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.88% | 15.89% | +7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.19% | 29.75% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.67% | 37.54% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.29% | 39.44% | -6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 37.48% | -2.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIL и F
Дивидендная доходность GIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности F в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F Ford Motor Company | 4.29% | 5.72% | 7.88% | 4.92% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% |
GIL Gildan Activewear Inc. | 1.80% | 1.45% | 1.74% | 2.25% | 2.47% | 1.53% | 0.55% | 1.82% | 1.48% | 1.16% | 1.23% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIL и F
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gildan Activewear Inc. и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIL и F
GIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gildan Activewear Inc. сообщила о валовой прибыли в 278.35M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
F - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 7.94B при выручке в 43.25B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
GIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gildan Activewear Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.70M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
F - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 43.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
GIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gildan Activewear Inc. сообщила о чистой прибыли в -65.79M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности -5.6%.
F - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 43.25B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
Часто задаваемые вопросы
GIL and F have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIL has higher volatility (23.88%) compared to F (15.89%). In terms of maximum drawdown, GIL dropped -87.23% vs F's -97.07%.
F currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIL и F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор