Сравнение GIL с F
GIL (Gildan Activewear Inc.) and F (Ford Motor Company) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — GIL in Apparel Manufacturing, F in Auto Manufacturers. Over the past 10 years, GIL returned 8.61%/yr vs 6.87%/yr for F. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIL и F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIL показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 22.56%. За последние 10 лет акции GIL превзошли акции F по среднегодовой доходности: 8.61% против 6.87% соответственно.
GIL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -6.03%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 27.04%
- 3 года*
- 28.43%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 8.61%
F
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 38.33%
- С начала года
- 22.56%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 61.77%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 6.87%
Сравнение доходности по годам GIL и F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIL Gildan Activewear Inc. | -6.03% | 35.08% | 45.31% | 23.58% | -33.93% | 54.00% | -4.46% | -1.17% | -4.58% | 29.00% |
F Ford Motor Company | 22.56% | 42.35% | -13.10% | 10.18% | -42.18% | 137.48% | -3.88% | 29.64% | -34.35% | 8.73% |
Correlation
The correlation between GIL and F is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 1998 г. | 0.31 |
The correlation between GIL and F shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIL:
$10.77B
F:
$63.96B
GIL:
$1.54
F:
-$1.52
GIL:
2.30
F:
0.33
GIL:
3.16
F:
1.71
GIL:
$4.09B
F:
$189.86B
GIL:
$1.18B
F:
$17.42B
GIL:
$631.40M
F:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIL vs. F — Ранг доходности на риск
GIL
F
Сравнение GIL c F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gildan Activewear Inc. (GIL) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIL | F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.78 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 7.48 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIL | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.68 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.12 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.18 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.16 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок GIL и F
Максимальная просадка GIL за все время составила -87.23%, что меньше максимальной просадки F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIL и F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIL | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -97.07% | +9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.71% | -22.31% | -3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.28% | -36.51% | +5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -58.62% | +20.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.44% | -64.77% | -9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.13% | -30.68% | +11.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.13% | -44.70% | +25.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 8.29% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIL и F
Текущая волатильность для Gildan Activewear Inc. (GIL) составляет 9.88%, в то время как у Ford Motor Company (F) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что GIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIL | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.88% | 21.29% | -11.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.56% | 29.05% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.08% | 37.02% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.00% | 39.38% | -7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 37.46% | -2.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIL и F
Дивидендная доходность GIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности F в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F Ford Motor Company | 3.82% | 5.72% | 7.88% | 4.92% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% |
GIL Gildan Activewear Inc. | 1.63% | 1.45% | 1.74% | 2.25% | 2.47% | 1.53% | 0.55% | 1.82% | 1.48% | 1.16% | 1.23% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIL и F
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gildan Activewear Inc. и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIL и F
GIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gildan Activewear Inc. сообщила о валовой прибыли в 278.35M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
F - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 7.94B при выручке в 43.25B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
GIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gildan Activewear Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.70M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
F - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 43.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
GIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gildan Activewear Inc. сообщила о чистой прибыли в -65.79M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности -5.6%.
F - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 43.25B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
Часто задаваемые вопросы
GIL and F have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
F has higher volatility (21.29%) compared to GIL (9.88%). In terms of maximum drawdown, GIL dropped -87.23% vs F's -97.07%.
F currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIL и F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор