PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIL с RL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GIL с RL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GIL (Gildan Activewear Inc.) and RL (Ralph Lauren Corporation) are both stocks. Both operate in the Apparel Manufacturing industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, GIL returned 8.61%/yr vs 16.42%/yr for RL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GIL и RL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gildan Activewear Inc. (GIL) и Ralph Lauren Corporation (RL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIL показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у RL с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции GIL уступали акциям RL по среднегодовой доходности: 8.61% против 16.42% соответственно.

GIL

1 день
-0.39%
1 месяц
0.75%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
2.26%
1 год
27.04%
3 года*
28.43%
5 лет*
11.96%
10 лет*
8.61%

RL

1 день
-1.12%
1 месяц
1.45%
С начала года
1.92%
6 месяцев
0.89%
1 год
29.03%
3 года*
49.71%
5 лет*
26.99%
10 лет*
16.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIL и RL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIL
Gildan Activewear Inc.		-6.03%35.08%45.31%23.58%-33.93%54.00%-4.46%-1.17%-4.58%29.00%
RL
Ralph Lauren Corporation		1.92%55.03%62.85%39.82%-8.41%16.66%-10.63%16.07%1.82%17.53%

Correlation

The correlation between GIL and RL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 1998 г.

0.37

The correlation between GIL and RL shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIL:

$10.77B

RL:

$22.39B

EPS

GIL:

$1.54

RL:

$15.08

Коэффициент P/E

GIL:

37.76

RL:

23.83

Коэффициент P/S

GIL:

2.30

RL:

2.76

Коэффициент P/B

GIL:

3.16

RL:

7.88

Общая выручка (12 мес.)

GIL:

$4.09B

RL:

$8.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIL:

$1.18B

RL:

$5.67B

EBITDA (12 мес.)

GIL:

$631.40M

RL:

$1.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gildan Activewear Inc.

Ralph Lauren Corporation

Часто сравнивают с GIL:
GIL с FGIL с VOOGIL с TPRGIL с MOGIL с BMOGIL с SPYGIL с ATZ.TO
Часто сравнивают с RL:
RL с RJFRL с SPYRL с TMHCRL с VOORL с COSTRL с QCLNRL с WSM

Доходность на риск

GIL vs. RL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIL
Ранг доходности на риск GIL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RL
Ранг доходности на риск RL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIL c RL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gildan Activewear Inc. (GIL) и Ralph Lauren Corporation (RL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GILRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.87

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.48

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.65

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

5.27

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIL vs. RL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIL на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RL равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIL и RL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GILRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.87

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.73

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.43

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.25

+0.28

Просадки

Сравнение просадок GIL и RL

Максимальная просадка GIL за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки RL в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIL и RL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GILRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.23%

-68.62%

-18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.71%

-17.67%

-8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.28%

-36.18%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

-36.51%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.44%

-55.14%

-19.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.13%

-7.72%

-11.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.13%

-24.13%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

5.58%

+4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GIL и RL

Текущая волатильность для Gildan Activewear Inc. (GIL) составляет 9.88%, в то время как у Ralph Lauren Corporation (RL) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что GIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GILRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

16.58%

-6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.56%

26.67%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.08%

33.74%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.00%

36.96%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.55%

38.67%

-4.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIL и RL

Дивидендная доходность GIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности RL в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIL
Gildan Activewear Inc.		1.63%1.45%1.74%2.25%2.47%1.53%0.55%1.82%1.48%1.16%1.23%0.91%
RL
Ralph Lauren Corporation		1.02%1.01%1.40%2.08%2.78%1.74%0.66%2.29%2.30%1.93%2.21%1.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIL и RL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gildan Activewear Inc. и Ralph Lauren Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.17B
1.98B
(GIL) Общая выручка
(RL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GIL и RL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gildan Activewear Inc. и Ralph Lauren Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
23.9%
69.7%
Активы портфеля
GIL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gildan Activewear Inc. сообщила о валовой прибыли в 278.35M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

RL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 69.7%.

GIL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gildan Activewear Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.70M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

RL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.80M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

GIL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gildan Activewear Inc. сообщила о чистой прибыли в -65.79M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности -5.6%.

RL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о чистой прибыли в 151.60M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

Часто задаваемые вопросы

GIL and RL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RL has higher volatility (16.58%) compared to GIL (9.88%). In terms of maximum drawdown, GIL dropped -87.23% vs RL's -68.62%.

RL currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIL и RL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор