Сравнение GII с ZAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP).
GII и ZAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GII - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure. Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. ZAP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X U.S. Electrification Index. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GII и ZAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GII и ZAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 8.96% | 21.79% | 2.65% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 10.67% | 21.84% | 1.26% |
Доходность по периодам
С начала года, GII показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у ZAP с доходностью 10.67%.
GII
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 8.95%
ZAP
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GII и ZAP
GII берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZAP в 0.50%.
Доходность на риск
GII vs. ZAP — Ранг доходности на риск
GII
ZAP
Сравнение GII c ZAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GII | ZAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 2.07 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 2.71 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.99 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.68 | 11.91 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GII | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.07 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.69 | -1.40 |
Корреляция
Корреляция между GII и ZAP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GII и ZAP
Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности ZAP в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 2.91% | 3.17% | 3.23% | 3.70% | 3.07% | 2.37% | 2.66% | 3.39% | 3.31% | 3.38% | 3.11% | 3.54% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.64% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GII и ZAP
Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что больше максимальной просадки ZAP в -12.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и ZAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GII | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.98% | -12.38% | -38.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -8.59% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -3.71% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -2.67% | -8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.88% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GII и ZAP
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 4.56%, в то время как у Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GII | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 5.40% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 10.77% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 16.07% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 16.55% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 16.55% | +0.60% |