PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GII с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GII с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

GII и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GII - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure. Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GII и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GII и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		9.36%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%19.07%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции GII уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 8.99% против 21.00% соответственно.

GII

1 день
0.37%
1 месяц
-2.67%
С начала года
9.36%
6 месяцев
11.39%
1 год
26.55%
3 года*
15.77%
5 лет*
11.42%
10 лет*
8.99%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с TOLZGII с IFRAGII с BNGII с XLU
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий GII и XLK

GII берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

GII vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GII
Ранг доходности на риск GII: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GII c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIIXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.13

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.71

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

1.97

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.56

6.31

+9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GII vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIIXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.13

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.64

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.87

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.36

-0.07

Корреляция

Корреляция между GII и XLK составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и XLK

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.90%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок GII и XLK

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

GIIXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.98%

-82.05%

+31.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-15.92%

+7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-33.56%

+12.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-33.56%

-9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-11.04%

+7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-35.17%

+23.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

4.98%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GII и XLK

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 4.16%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIIXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

8.12%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

16.49%

-8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

27.05%

-13.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

24.72%

-10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

24.33%

-7.19%