Сравнение GII с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
GII и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GII - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure. Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GII и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GII и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 9.36% | 21.79% | 14.30% | 5.90% | -0.54% | 11.39% | -6.81% | 26.32% | -10.08% | 19.07% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GII показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции GII уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 8.99% против 12.45% соответственно.
GII
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 8.99%
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GII и XLF
GII берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Доходность на риск
GII vs. XLF — Ранг доходности на риск
GII
XLF
Сравнение GII c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GII | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 0.05 | +1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 0.19 | +2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.03 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 0.05 | +3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.56 | 0.16 | +15.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GII | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 0.05 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.50 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.56 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.20 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между GII и XLF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GII и XLF
Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 2.90% | 3.17% | 3.23% | 3.70% | 3.07% | 2.37% | 2.66% | 3.39% | 3.31% | 3.38% | 3.11% | 3.54% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок GII и XLF
Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GII | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.98% | -82.69% | +31.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -14.79% | +6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -25.81% | +5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | -42.86% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -11.89% | +8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -20.10% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 4.96% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GII и XLF
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 4.16%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GII | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.76% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 11.45% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 19.25% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 18.69% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 22.18% | -5.04% |