PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GII с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GII с XLF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - GII is a Utilities Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GII returned 8.29%/yr vs 12.60%/yr for XLF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GII charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности GII и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -4.22%. За последние 10 лет акции GII уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 8.29% против 12.60% соответственно.

GII

1 день
0.54%
1 месяц
-2.15%
С начала года
8.32%
6 месяцев
8.21%
1 год
15.99%
3 года*
16.21%
5 лет*
10.23%
10 лет*
8.29%

XLF

1 день
2.59%
1 месяц
1.16%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-1.90%
1 год
4.34%
3 года*
18.85%
5 лет*
8.16%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GII и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		8.32%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%19.07%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-4.22%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between GII and XLF is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.57

The correlation between GII and XLF shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GII и XLF

Секторы
GII
XLF

Промышленность

27.1%
0.2%

Коммунальные услуги

26.5%

-

Энергетика

21.5%

-

Финансовые услуги

4.5%
98.0%

Технологии

2.5%
1.8%

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

GII
27.1%
XLF
0.2%

Коммунальные услуги

GII
26.5%
XLF

-

Энергетика

GII
21.5%
XLF

-

Финансовые услуги

GII
4.5%
XLF
98.0%

Технологии

GII
2.5%
XLF
1.8%

Коммуникационные услуги

GII
0.3%
XLF

-

Недвижимость

GII
0.1%
XLF

-

Сырьевые материалы

GII

-

XLF

-

Потребительский циклический сектор

GII

-

XLF

-

Потребительский защитный сектор

GII

-

XLF

-

Здравоохранение

GII

-

XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с XLUGII с BN
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

GII vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GII
Ранг доходности на риск GII: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GII c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIIXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
0.30

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
0.50

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.06

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

0.29

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

0.77

+7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GII vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIIXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.30

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.44

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.21

+0.08

Просадки

Сравнение просадок GII и XLF

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIIXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.98%

-82.69%

+31.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-14.79%

+8.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-15.54%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-25.81%

+5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-42.86%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-6.99%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-20.02%

+8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

5.68%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GII и XLF

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 3.84%, в то время как у State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIIXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.21%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

11.24%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

14.63%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

18.66%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

22.17%

-5.03%

Сравнение комиссий GII и XLF

GII берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и XLF

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности XLF в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.70%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.52%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

GII and XLF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLF has higher volatility (4.21%) compared to GII (3.84%). In terms of maximum drawdown, GII dropped -50.98% vs XLF's -82.69%.

On 10-year performance, XLF leads with 12.60% vs 8.29% for GII. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, GII has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 12.60% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for GII.

GII has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 1.52% for XLF.

GII is categorized as Utilities Equities, while XLF is Financials Equities. GII tracks S&P Global Infrastructure, while XLF tracks Financial Select Sector Index. Their fees differ too: 0.40% for GII and 0.08% for XLF.

GII currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GII и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор