PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GII с PSCU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GII с PSCU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) and PSCU (Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF) are both Utilities Equities funds - GII tracks the S&P Global Infrastructure while PSCU tracks the S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GII returned 8.29%/yr vs 5.97%/yr for PSCU. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GII charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for PSCU.

Доходность

Сравнение доходности GII и PSCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у PSCU с доходностью 14.12%. За последние 10 лет акции GII превзошли акции PSCU по среднегодовой доходности: 8.29% против 5.97% соответственно.

GII

1 день
0.54%
1 месяц
-2.15%
С начала года
8.32%
6 месяцев
8.21%
1 год
15.99%
3 года*
16.21%
5 лет*
10.23%
10 лет*
8.29%

PSCU

1 день
1.63%
1 месяц
-0.57%
С начала года
14.12%
6 месяцев
14.34%
1 год
21.96%
3 года*
8.32%
5 лет*
1.28%
10 лет*
5.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GII и PSCU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		8.32%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%19.07%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		14.12%-1.93%10.68%2.12%-19.73%30.12%3.80%9.67%-4.80%12.42%

Correlation

The correlation between GII and PSCU is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.57

The correlation between GII and PSCU shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GII и PSCU

Секторы
GII
PSCU

Промышленность

27.1%
3.6%

Коммунальные услуги

26.5%
31.9%

Энергетика

21.5%

-

Финансовые услуги

4.5%
0.0%

Технологии

2.5%
1.6%

Коммуникационные услуги

0.3%
56.7%

Недвижимость

0.1%
2.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

GII
27.1%
PSCU
3.6%

Коммунальные услуги

GII
26.5%
PSCU
31.9%

Энергетика

GII
21.5%
PSCU

-

Финансовые услуги

GII
4.5%
PSCU
0.0%

Технологии

GII
2.5%
PSCU
1.6%

Коммуникационные услуги

GII
0.3%
PSCU
56.7%

Недвижимость

GII
0.1%
PSCU
2.0%

Сырьевые материалы

GII

-

PSCU

-

Потребительский циклический сектор

GII

-

PSCU
4.1%

Потребительский защитный сектор

GII

-

PSCU

-

Здравоохранение

GII

-

PSCU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с XLUGII с BN
Часто сравнивают с PSCU:
PSCU с PSCCPSCU с FUTYPSCU с XLUPSCU с GABFPSCU с UTGPSCU с VOOPSCU с XSD

Доходность на риск

GII vs. PSCU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GII
Ранг доходности на риск GII: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GII c PSCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIIPSCUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.40

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.01

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.65

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

6.72

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GII vs. PSCU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCU равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и PSCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIIPSCUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.40

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.07

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.31

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.48

-0.20

Просадки

Сравнение просадок GII и PSCU

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что больше максимальной просадки PSCU в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и PSCU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIIPSCUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.98%

-29.97%

-21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-8.32%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-23.55%

+9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-29.97%

+9.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-29.97%

-12.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-1.88%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-7.67%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.28%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GII и PSCU

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 3.84%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIIPSCUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

5.32%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

11.16%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

15.86%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

18.43%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

19.48%

-2.34%

Сравнение комиссий GII и PSCU

GII берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PSCU в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и PSCU

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности PSCU в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.70%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		0.98%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%

Часто задаваемые вопросы

GII and PSCU have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCU has higher volatility (5.32%) compared to GII (3.84%). In terms of maximum drawdown, GII dropped -50.98% vs PSCU's -29.97%.

On 10-year performance, GII leads with 8.29% vs 5.97% for PSCU. On fees, PSCU is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GII has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GII has performed better with a 8.29% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCU is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for GII.

GII has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.98% for PSCU.

GII tracks S&P Global Infrastructure, while PSCU tracks S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for GII and 0.29% for PSCU.

GII currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GII и PSCU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор