PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GII с POWR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GII и POWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GII и POWR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
8.96%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%19.07%
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
11.79%10.81%-1.30%3.66%42.54%42.03%-28.30%8.44%-11.74%9.69%

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у POWR с доходностью 11.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GII имеют среднегодовую доходность 8.95%, а акции POWR немного отстают с 8.84%.


GII

1 день
0.69%
1 месяц
-3.47%
С начала года
8.96%
6 месяцев
11.19%
1 год
26.64%
3 года*
15.62%
5 лет*
11.34%
10 лет*
8.95%

POWR

1 день
1.47%
1 месяц
-1.55%
С начала года
11.79%
6 месяцев
10.83%
1 год
13.74%
3 года*
9.63%
5 лет*
16.02%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Global Infrastructure ETF

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

Сравнение комиссий GII и POWR

И GII, и POWR имеют комиссию равную 0.40%.


Доходность на риск

GII vs. POWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GII
Ранг доходности на риск GII: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 9595
Ранг коэф-та Мартина

POWR
Ранг доходности на риск POWR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GII c POWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GIIPOWRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.63

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

0.94

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.14

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

0.82

+2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.68

2.88

+12.79

GII vs. POWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа POWR равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и POWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GIIPOWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.63

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.69

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.35

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.17

+0.12

Корреляция

Корреляция между GII и POWR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и POWR

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности POWR в 7.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
2.91%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
7.07%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%

Просадки

Сравнение просадок GII и POWR

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки POWR в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и POWR.


Загрузка...

Показатели просадок


GIIPOWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.98%

-65.98%

+15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-17.67%

+8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-25.09%

+4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-63.42%

+20.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-2.03%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.60%

-18.36%

+6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

5.00%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GII и POWR

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 4.56%, в то время как у iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GIIPOWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.93%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

11.98%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

21.77%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

23.23%

-9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

25.64%

-8.49%