PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GII с POWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GII с POWR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) and POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) are both Utilities Equities funds. GII is passively managed, while POWR is actively managed. Over the past 10 years, GII returned 8.29%/yr vs 8.59%/yr for POWR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GII и POWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у POWR с доходностью 18.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GII имеют среднегодовую доходность 8.29%, а акции POWR немного впереди с 8.59%.

GII

1 день
0.54%
1 месяц
-2.15%
С начала года
8.32%
6 месяцев
8.21%
1 год
15.99%
3 года*
16.21%
5 лет*
10.23%
10 лет*
8.29%

POWR

1 день
0.11%
1 месяц
-1.35%
С начала года
18.65%
6 месяцев
14.89%
1 год
30.95%
3 года*
12.44%
5 лет*
15.19%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GII и POWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		8.32%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%19.07%
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		18.65%10.81%-1.30%3.66%42.54%42.03%-28.30%8.44%-11.74%9.69%

Correlation

The correlation between GII and POWR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.54

The correlation between GII and POWR has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GII и POWR

Секторы
GII
POWR

Промышленность

27.1%
26.6%

Коммунальные услуги

26.5%
52.8%

Энергетика

21.5%
17.3%

Финансовые услуги

4.5%

-

Технологии

2.5%
2.9%

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

GII
27.1%
POWR
26.6%

Коммунальные услуги

GII
26.5%
POWR
52.8%

Энергетика

GII
21.5%
POWR
17.3%

Финансовые услуги

GII
4.5%
POWR

-

Технологии

GII
2.5%
POWR
2.9%

Коммуникационные услуги

GII
0.3%
POWR

-

Недвижимость

GII
0.1%
POWR

-

Сырьевые материалы

GII

-

POWR
1.0%

Потребительский циклический сектор

GII

-

POWR

-

Потребительский защитный сектор

GII

-

POWR

-

Здравоохранение

GII

-

POWR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с XLUGII с BN
Часто сравнивают с POWR:
POWR с GRIDPOWR с AIPOPOWR с XLUPOWR с PAVEPOWR с VPUPOWR с ZAPPOWR с XLUI

Доходность на риск

GII vs. POWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GII
Ранг доходности на риск GII: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 5050
Ранг коэф-та Мартина
POWR
Ранг доходности на риск POWR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GII c POWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIIPOWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.88

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.58

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

5.20

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

13.06

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GII vs. POWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POWR равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и POWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIIPOWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.88

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.34

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.19

+0.10

Просадки

Сравнение просадок GII и POWR

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки POWR в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и POWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIIPOWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.98%

-65.98%

+15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-5.98%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-23.14%

+8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-25.09%

+4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-63.42%

+20.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-1.35%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-18.15%

+6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.38%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GII и POWR

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 3.84%, в то время как у iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIIPOWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

5.77%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

12.34%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

16.63%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

23.08%

-8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

25.61%

-8.47%

Сравнение комиссий GII и POWR

И GII, и POWR имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и POWR

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности POWR в 6.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.70%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		6.66%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%

Часто задаваемые вопросы

GII and POWR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POWR has higher volatility (5.77%) compared to GII (3.84%). In terms of maximum drawdown, GII dropped -50.98% vs POWR's -65.98%.

On 10-year performance, POWR leads with 8.59% vs 8.29% for GII. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, GII has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, POWR has performed better with a 8.59% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GII and POWR have the same expense ratio: 0.40% per year.

POWR has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 2.70% for GII.

They also come from different issuers: State Street and iShares.

POWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GII и POWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор