Сравнение GII с DGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT).
GII и DGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GII - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure. Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность The Global Dow. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GII и DGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GII и DGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 9.36% | 21.79% | 14.30% | 5.90% | -0.54% | 11.39% | -6.81% | 26.32% | -10.08% | 19.07% |
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 2.98% | 30.04% | 14.15% | 20.95% | -8.00% | 21.50% | 9.67% | 22.19% | -9.65% | 24.87% |
Доходность по периодам
С начала года, GII показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у DGT с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции GII уступали акциям DGT по среднегодовой доходности: 8.99% против 13.29% соответственно.
GII
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 8.99%
DGT
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GII и DGT
GII берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DGT в 0.50%.
Доходность на риск
GII vs. DGT — Ранг доходности на риск
GII
DGT
Сравнение GII c DGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GII | DGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 1.60 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 2.22 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.09 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.56 | 10.12 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GII | DGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.60 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.88 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.79 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.28 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GII и DGT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GII и DGT
Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности DGT в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 2.90% | 3.17% | 3.23% | 3.70% | 3.07% | 2.37% | 2.66% | 3.39% | 3.31% | 3.38% | 3.11% | 3.54% |
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 2.76% | 2.78% | 2.83% | 2.53% | 3.15% | 2.66% | 1.97% | 2.76% | 2.50% | 1.93% | 2.31% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок GII и DGT
Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки DGT в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и DGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GII | DGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.98% | -55.36% | +4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -12.45% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -25.18% | +4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | -34.40% | -8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -5.00% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -13.92% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.58% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GII и DGT
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 4.16%, в то время как у State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GII | DGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 5.57% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 9.11% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 16.42% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 15.10% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 16.94% | +0.20% |