Сравнение GII с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
GII и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GII - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure. Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GII и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GII и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 8.96% | 21.79% | 14.30% | 5.90% | -0.54% | 11.39% | -6.81% | 26.32% | -10.08% | 19.07% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.85% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GII показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции GII превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 8.95% против 2.12% соответственно.
GII
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 8.95%
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GII и BIL
GII берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
GII vs. BIL — Ранг доходности на риск
GII
BIL
Сравнение GII c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GII | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 19.52 | -17.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 254.04 | -251.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 180.28 | -178.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 365.54 | -362.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.68 | 4,104.04 | -4,088.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GII | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 19.52 | -17.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 12.54 | -11.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 8.22 | -7.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 2.72 | -2.43 |
Корреляция
Корреляция между GII и BIL составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GII и BIL
Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности BIL в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 2.91% | 3.17% | 3.23% | 3.70% | 3.07% | 2.37% | 2.66% | 3.39% | 3.31% | 3.38% | 3.11% | 3.54% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.01% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GII и BIL
Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GII | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.98% | -0.78% | -50.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -0.01% | -8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -0.12% | -20.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | -0.21% | -42.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | 0.00% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -0.26% | -11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 0.00% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GII и BIL
SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что GII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GII | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 0.05% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 0.14% | +7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 0.21% | +13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 0.26% | +13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 0.26% | +16.89% |