Сравнение GIGL с VCLT
GIGL (Goldman Sachs Corporate Bond ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. Over the past year, GIGL returned 4.94% vs 6.62% for VCLT. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. GIGL charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for VCLT.
Доходность
Сравнение доходности GIGL и VCLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIGL показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 2.21%.
GIGL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам GIGL и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 1.13% | 3.76% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 2.21% | 4.31% |
Correlation
The correlation between GIGL and VCLT is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIGL vs. VCLT — Ранг доходности на риск
GIGL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VCLT
Сравнение GIGL c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Corporate Bond ETF (GIGL) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIGL | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIGL и VCLT
Максимальная просадка GIGL за все время составила -3.13%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGL и VCLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIGL | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.13% | -34.31% | +31.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -5.25% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -13.32% | +12.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -8.18% | +7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGL и VCLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIGL | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 7.83% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 12.76% | -8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 12.85% | -8.68% |
Сравнение комиссий GIGL и VCLT
GIGL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGL и VCLT
Дивидендная доходность GIGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности VCLT в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 3.75% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.48% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GIGL and VCLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On 1-year performance, VCLT leads with 6.62% vs 4.94% for GIGL. On fees, VCLT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VCLT has performed better with a 6.62% return vs 4.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for GIGL.
VCLT has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 3.75% for GIGL.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for GIGL and 0.03% for VCLT.
Подберите оптимальное распределение для GIGL и VCLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор