Сравнение GIGL с GSEW
GIGL (Goldman Sachs Corporate Bond ETF) and GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - GIGL is a Corporate Bonds fund managed by Goldman Sachs, while GSEW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GIGL charges 0.29%/yr vs 0.09%/yr for GSEW.
Доходность
Сравнение доходности GIGL и GSEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIGL показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у GSEW с доходностью 10.61%.
GIGL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSEW
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIGL и GSEW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 0.46% | 3.76% |
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 10.61% | 6.12% |
Correlation
The correlation between GIGL and GSEW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIGL vs. GSEW — Ранг доходности на риск
GIGL
GSEW
Сравнение GIGL c GSEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Corporate Bond ETF (GIGL) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIGL | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.64 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.62 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок GIGL и GSEW
Максимальная просадка GIGL за все время составила -3.13%, что меньше максимальной просадки GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGL и GSEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIGL | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.13% | -38.65% | +35.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | 0.00% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -5.89% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGL и GSEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIGL | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 12.13% | -7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 16.92% | -12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 19.19% | -15.03% |
Сравнение комиссий GIGL и GSEW
GIGL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGL и GSEW
Дивидендная доходность GIGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности GSEW в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 3.78% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.41% | 1.52% | 1.46% | 1.64% | 1.74% | 1.34% | 1.53% | 1.66% | 1.56% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
GIGL and GSEW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for GIGL.
GIGL has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 1.41% for GSEW.
GIGL is categorized as Corporate Bonds, while GSEW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.29% for GIGL and 0.09% for GSEW.
Подберите оптимальное распределение для GIGL и GSEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор