Сравнение GIGL с GSEW
GIGL (Goldman Sachs Corporate Bond ETF) and GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - GIGL is a Corporate Bonds fund managed by Goldman Sachs, while GSEW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Over the past year, GIGL returned 4.55% vs 15.89% for GSEW. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. GIGL charges 0.29%/yr vs 0.09%/yr for GSEW.
Доходность
Сравнение доходности GIGL и GSEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIGL показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у GSEW с доходностью 11.56%.
GIGL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 0.25%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSEW
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 7.29%
- С начала года
- 11.56%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIGL и GSEW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 0.25% | 3.76% |
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 11.56% | 7.06% |
Correlation
The correlation between GIGL and GSEW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIGL vs. GSEW — Ранг доходности на риск
GIGL
GSEW
Сравнение GIGL c GSEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Corporate Bond ETF (GIGL) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIGL | GSEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.07 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 7.84 | -3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIGL и GSEW
Максимальная просадка GIGL за все время составила -3.13%, что меньше максимальной просадки GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGL и GSEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIGL | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.13% | -38.65% | +35.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -7.72% | +4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -1.21% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -5.82% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.03% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGL и GSEW
Текущая волатильность для Goldman Sachs Corporate Bond ETF (GIGL) составляет 1.10%, в то время как у Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что GIGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIGL | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 2.65% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.32% | 9.28% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 12.30% | -8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 16.95% | -12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 19.11% | -14.96% |
Сравнение комиссий GIGL и GSEW
GIGL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGL и GSEW
Дивидендная доходность GIGL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности GSEW в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 4.19% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.38% | 1.52% | 1.46% | 1.64% | 1.74% | 1.34% | 1.53% | 1.66% | 1.56% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
GIGL and GSEW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSEW has higher volatility (2.65%) compared to GIGL (1.10%). In terms of maximum drawdown, GIGL dropped -3.13% vs GSEW's -38.65%.
On 1-year performance, GSEW leads with 15.89% vs 4.55% for GIGL. On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GIGL has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSEW has performed better with a 15.89% return vs 4.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for GIGL.
GIGL has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 1.38% for GSEW.
GIGL is categorized as Corporate Bonds, while GSEW is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.29% for GIGL and 0.09% for GSEW.
GSEW currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIGL и GSEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор